Selecionando ações para negociação de opções

Tsf sistema de comércio.

Opções de negociação na Nigéria.

Selecionando ações para negociação de opções.

Sempre que você tiver um comércio comercial vencedor você enfrenta um dilema. Você negocia decidir se deve manter o comércio para selecionar o potencial de lucro positivo ou para obter lucros no caso de o estoque diminuir em opções com a possibilidade de o comércio se transformar em uma perda. A volatilidade do mercado pode rapidamente transformar um comércio vencedor em uma troca perdedora. Saiba como estocar esses spreads de ações que podem lucrar se o preço das ações subir, descer ou permanecer em baixa. Anteriormente exploramos uma estratégia para descobrir Super Stocks. A Super Stocks tem uma longa história de produção de seleção que excede os retornos da maioria dos estoques de crescimento e setores de mercado com significativamente menos volatilidade e risco. Se pudermos identificar um estoque de Opções subindo no preço, também podemos aproveitar a compra de opções de compra em Super Stocks, o que nos permite aproveitar as opções de alavancagem. Neste vídeo, exploraremos nossa estratégia de seleção de pontos de entrada de baixo risco, negociando nossas compras de opções Super Stock. Um ponto de entrada de baixo risco ajuda a impedir a seleção de uma troca e aumenta a precisão de nossa negociação. Selecionar negociações de opção será usado para demonstrar como pontos de entrada de baixo risco podem ajudá-lo a se tornar um comerciante de opções mais lucrativo. No vídeo comercial, aprenderemos uma técnica para proteger lucros e em ações iguais para participar de qualquer potencial de lucro positivo de ações. Esta técnica é simples de implementar e, uma vez que está no lugar, você pode esquecer o comércio. Não há necessidade de monitorar os mercados ou eventos mundiais. Um estoque de venda severa na seleção subjacente realmente produz mais lucros com esta técnica. Você pode colocar a negociação comercial, pegar as opções. Neste vídeo, analisaremos um indicador simples que nos permite focar o pequeno número de ações com padrões de preços preditivos e repetitivos. A maioria não tem padrões de preços das ações. Também iremos olhar para encontrar um ponto de entrada de baixo risco para este grupo seletivo de ações preditivas. Encontrar pontos de entrada de opções baixas com ações preditivas nos dará uma enorme vantagem ao selecionar negócios lucrativos. Saiba como, por dois indicadores simples, você pode negociar para encontrar negócios. Nas opções a seguir, exploraremos o uso de opções de venda para proteger as ações de opções de lucros e as posições da ETF. Com a proteção em opções, não precisamos nos preocupar com a seleção de relatórios de ganhos, grandes declínios de preços ou colocação de paradas de proteção com nosso estoque protegido, resultando em estresse menos investir. Mesmo no caso improvável de que todas essas ações declinassem a zero, esse portfólio ainda seria lucrativo. Neste vídeo, exploraremos as ações da Casada Put Strategy, a estratégia de spread de ações que é implementada pela compra de ações e pela compra de uma opção de venda. A estratégia de colocação casada reduz consideravelmente o risco de negociação de ações e, ao mesmo tempo, não limita o potencial de lucro de uma compra de ações à medida que as ações aumentam de preço. A seleção de negociações de colocação é especialmente para as ações pagas por dividendos, pois o dividendo pode ser usado. As ações ajudam a pagar o custo da opção de venda reduzindo ainda mais o risco. Seu potencial de lucro não é limitado e, à medida que o estoque se move no preço, seu lucro aumenta. Este comércio permite que o Chuck tome um comércio de baixo risco para participar da tendência de alta de For Bancorp. Se o seu cronograma estiver errado, ele pode levar seu 1. Real US Bancorp Married Put Trade. Você pode aprender a selecionar ações e obter resultados como o Inner Circle fez - veja o vídeo abaixo para saber mais :. Não é a quantidade de dinheiro que você começa com Opções de seleção Opções de serviços de negociação Estratégias de negociação Estratégia de riqueza Estratégias de estoque sobre Chuck Hughes. Toque no conhecimento comercial da Chuck AGORA! Opções Nome Sobrenome Email Número de telefone Verifique para garantir a entrega. Inscreva-se para negociação mensal. Lucrando com Super For Anteriormente exploramos ações para descobrir Super Stocks. As opções de futuros envolvem riscos elevados com o potencial de perdas comerciais. Os resultados do desempenho das ações têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas a seguir. Nenhuma representação por ter sido feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas de ações similares das exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e a seleção real subsequentemente alcançada por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto da seleção de risco na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou negociação aderir a uma negociação comercial específica, apesar das perdas comerciais, são pontos materiais que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. A opção e o investimento em ações envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Apenas investir dinheiro que você pode perder em ações e opções. O desempenho passado não garante resultados futuros. O registro de negócios consultivo Chuck Hughes Inner Circle não representa resultados reais de investimento. Os exemplos de comércio são opções e têm certas limitações. Os resultados simulados selecionam representam negociação real. Uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas.

4 pensamentos sobre & ldquo; Selecionando ações para negociação de opções & rdquo;

Dê um momento para ler sobre as vidas, carreiras e histórias pessoais de alguns de nossos alunos, professores e ex-alunos.

Contrato de cessão de dívidas - Communicate Inc., David Jeffs e Domain Holdings Inc. (28 de junho de 2002).

Um severo murrain veio sobre o seu gado, e os animais sofreram pelos pecados de seus donos.

Há poder nela, e sempre vou agradecer por essa experiência.

Escolha as opções certas para negociar em seis etapas.

Dois grandes benefícios das opções são (a) a ampla gama de opções disponíveis, e (b) a sua versatilidade inerente que permite implementar qualquer estratégia de negociação concebível. Atualmente, as opções são oferecidas em uma vasta gama de ações, moedas, commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros; em cada um dos ativos, geralmente há dezenas de preços de exercício e datas de validade disponíveis. As opções também podem ser usadas para implementar uma gama deslumbrante de estratégias de negociação, que vão desde plain-vanilla call / put compra ou escrita, spreads de alta ou baixa, spreads de calendário e spreads de proporções, straddles e strangles, e assim por diante. Mas essas mesmas vantagens também representam um desafio para a opção neófito, uma vez que a multiplicidade de escolhas disponíveis torna difícil identificar uma opção adequada para o comércio. Leia mais para aprender a escolher as opções / s corretas para negociar em seis etapas fáceis.

Começamos com o pressuposto de que você já identificou o ativo financeiro - como um estoque ou ETF - que deseja negociar usando opções. Você pode ter chegado a esse bem "subjacente" de uma variedade de maneiras - usando um visualizador de estoque, empregando análise técnica ou fundamental, ou através de pesquisa de terceiros. Ou pode ser simplesmente uma ação ou um fundo sobre o qual você tem uma opinião forte. Depois de identificar o recurso subjacente, as seis etapas necessárias para identificar uma opção adequada são as seguintes:

Formule seu objetivo de investimento Determine seu retorno de risco e recompensa Verifique a volatilidade Identifique os eventos Elabore uma estratégia Estabeleça os parâmetros da opção.

Na minha opinião, a ordem mostrada das seis etapas segue um processo de pensamento lógico que torna mais fácil escolher uma opção específica para negociação. Estas seis etapas podem ser memorizadas através de uma mnemônica acessível (embora não na ordem desejada) - PROVES - que significa Parâmetros, Riscos / Recompensas, Objetivo, Volatilidade, Eventos e Estratégia.

Um guia passo a passo para escolher uma opção.

Objetivo: O ponto de partida ao fazer qualquer investimento é o seu objetivo de investimento, e a negociação de opções não é diferente. Qual objetivo você deseja alcançar com o seu comércio de opções? É especular sobre uma visão de alta ou baixa do patrimônio subjacente? Ou é para proteger o risco de queda potencial em um estoque em que você tem uma posição significativa? Você está colocando o comércio para ganhar algum rendimento premium? Seja qual for o seu objetivo específico, seu primeiro passo deve ser formulá-lo porque ele constitui a base para as etapas subseqüentes. Risco / Recompensa: o próximo passo é determinar sua recompensa risco-recompensa, que é muito dependente de sua tolerância ao risco ou apetite pelo risco. Se você é um investidor ou comerciante conservador, então estratégias agressivas, como escrever chamadas nulas ou comprar uma grande quantidade de opções de dinheiro (OTM) podem não ser adequadas para você. Toda estratégia de opções tem um perfil de risco e recompensa bem definido, então certifique-se de compreendê-lo completamente. Volatilidade: a volatilidade implícita é o determinante mais importante do preço de uma opção, então obtenha uma boa leitura sobre o nível de volatilidade implícita para as opções que você está considerando. Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica do estoque e o nível de volatilidade no mercado amplo, uma vez que este será um fator chave na identificação da sua opção de comércio / estratégia. Eventos: os eventos podem ser classificados em duas grandes categorias - em todo o mercado e em estoque específico. Os eventos em todo o mercado são aqueles que afetam os grandes mercados, como anúncios da Reserva Federal e lançamentos de dados econômicos, enquanto eventos específicos de estoque são coisas como relatórios de ganhos, lançamentos de produtos e spin-offs. (Observe que consideramos os eventos esperados aqui, uma vez que os eventos inesperados são, por definição, imprevisíveis e, portanto, impossíveis de ter em conta uma estratégia de negociação). Um evento pode ter um efeito significativo na volatilidade implícita no período anterior à sua ocorrência real e pode ter um enorme impacto no preço das ações quando ocorre. Então, você quer capitalizar o aumento da volatilidade antes de um evento-chave, ou prefere esperar do lado de fora até que as coisas se estabeleçam? A identificação de eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir o prazo de validade adequado para o comércio de opções. Estratégia: Este é o penúltimo passo na escolha de uma opção. Com base na análise realizada nas etapas anteriores, você conhece seu objetivo de investimento, recompensa de risco-recompensa desejada, nível de volatilidade implícita e histórica e eventos-chave que podem afetar o estoque subjacente. Isso torna muito mais fácil identificar uma estratégia de opção específica. Digamos que você é um investidor conservador com uma carteira de ações considerável e quer ganhar algum lucro antes que as empresas comecem a reportar seus ganhos trimestrais em alguns meses. Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberta, que envolve a gravação de chamadas em algumas ou todas as ações em sua carteira. Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de tiros longos e está convencido de que os mercados estão indo para um grande declínio dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente a OTM coloca os principais índices de ações. Parâmetros: Agora que você identificou a estratégia de opção específica que deseja implementar, tudo o que resta ser feito é estabelecer parâmetros de opção como expiração, preço de operação e delta de opções. Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com o prazo de validade mais longo, mas no menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequada. Por outro lado, se desejar uma chamada com um delta alto, você pode preferir uma opção ITM.

Nós seguimos esses seis passos em alguns exemplos abaixo.

1. O investidor conservador Bateman possui 1.000 ações do McDonalds e está preocupado com a possibilidade de uma queda de 5% no estoque no próximo mês ou dois.

Objetivo: risco de queda de hedge na participação atual do McDonald's (1.000 ações); O estoque (MCD) está sendo comercializado em US $ 93.75.

Risco / Recompensa: Bateman não se importa com um pequeno risco, desde que seja quantificável, mas é indigno em assumir riscos ilimitados.

Volatilidade: a volatilidade implícita em pequenas opções de chamadas ITM (preço de exercício de US $ 92,50) é de 13,3% para chamadas de um mês e 14,6% para chamadas de dois meses. A volatilidade implícita em opções ligeiramente ligadas ao ITM (preço de exercício de US $ 95,00) é de 12,8% para posições de um mês e 13,7% para posições de dois meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) é de 12,7%.

Eventos: Bateman deseja uma cobertura que se estende após o relatório de ganhos do McDonald's, que está programado para ser lançado em pouco mais de um mês.

Estratégia: compra coloca para proteger o risco de uma queda no estoque subjacente.

Parâmetros de opção: um mês de US $ 95 coloca no MCD disponível em US $ 2,15, enquanto os $ 95 de dois meses são oferecidos em US $ 2,90.

Opção Escolha: uma vez que Bateman quer cercar sua posição de MCD por mais de um mês, ele vai para os dois meses de $ 95. O custo total da posição de colocação para hedge de 1.000 ações da MCD é de US $ 2.900 (US $ 2.90 x 100 por contrato x 10 contratos); esse custo exclui as comissões. A perda máxima que a Bateman irá sofrer é o prémio total pago pelas put, ou $ 2,900. Por outro lado, o ganho teórico máximo é de US $ 93.750, o que ocorreria no evento extremamente improvável de que o McDonald's mergulhasse para zero nos dois meses anteriores à expiração. Se as ações permanecerem planas e se negociando inalteradas em US $ 93.75 muito pouco antes da expiração, eles teriam um valor intrínseco de $ 1.25, o que significa que a Bateman poderia recuperar cerca de US $ 1.250 do valor investido nas put, ou cerca de 43%.

2. O comerciante agressivo Robin é otimista nas perspectivas do Bank of America, mas tem capital limitado (US $ 1.000) e quer implementar uma estratégia de negociação de opções.

Objetivo: comprar chamadas especulativas de longo prazo no Bank of America; O estoque (BAC) está sendo negociado em US $ 16,70.

Risco / Recompensa: Robin não se importa de perder todo o seu investimento de US $ 1.000, mas quer obter o máximo de opções possível para maximizar seu lucro potencial.

Volatilidade: a volatilidade implícita nas opções de chamadas OTM (preço de exercício de US $ 20) é de 23,4% para chamadas de quatro meses e 24,3% para chamadas de 16 meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) é de 12,7%.

Eventos: Nenhum. As chamadas de quatro meses expiram em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações de finalizar o ano com uma nota forte beneficiará a BAC e sua posição de opção.

Estratégia: Compre OTM chamadas para especular sobre um aumento no estoque BAC.

Parâmetros de opção: chamadas de US $ 20 de quatro meses em BAC estão disponíveis em US $ 0,10, e as chamadas de US $ R $ 16 são oferecidas em US $ 0,78.

Opção Escolha: como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta pelas chamadas de US $ 20 de quatro meses. Excluindo comissões, ela pode adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, no preço atual de US $ 0,10. Embora a compra das chamadas de US $ 20 de 16 meses daria à sua opção o comércio um ano adicional para se exercitar, eles custaram quase oito vezes mais do que as chamadas de quatro meses. A perda máxima que Robin incorreria é o prêmio total de $ 1.000 pago pelas chamadas. O ganho máximo é teoricamente infinito. Se um conglomerado bancário global - chamá-lo de GigaBank - chega e oferece para adquirir o Bank of America por US $ 30 em dinheiro nos próximos dois meses, as chamadas de US $ 20 valeriam pelo menos US $ 10 cada, e a posição de opção de Robin valeria a pena US $ 100.000 (para um retorno de 100 vezes no investimento inicial de $ 1.000). Observe que o preço de exercício de US $ 20 é 20% maior do que o preço atual da ação, então Robin tem que ter muita confiança em sua visão de alta no BAC.

Embora a ampla gama de preços de exibição e expirações possa tornar desafiador para um investidor inexperiente para zero em uma opção específica, as seis etapas descritas aqui seguem um processo de pensamento lógico que pode ajudar a selecionar uma opção para negociar. As PROVESTAS mnemônicas ajudarão a lembrar as seis etapas.

Divulgação: O autor não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação.

Princípios básicos das opções: como escolher o preço de greve certo.

O preço de exercício de uma opção é o preço ao qual uma opção de colocação ou chamada pode ser exercida. Também conhecido como preço de exercício, escolher o preço de exercício é uma das duas decisões-chave (o outro é o tempo de vencimento) que um investidor ou comerciante deve fazer com relação à seleção de uma opção específica. O preço de exercício tem uma enorme influência sobre a forma como o seu comércio de opções será desempenhado. Continue lendo para aprender sobre alguns princípios básicos que devem ser seguidos ao selecionar o preço de exercício de uma opção.

Considerações sobre os preços de greve.

Supondo que você identificou o estoque no qual você quer fazer uma troca de opção, bem como o tipo de estratégia de opção - como comprar uma chamada ou escrever uma colocação - as duas considerações mais importantes para determinar o preço de exercício são (a) sua tolerância ao risco, e (b) o seu desejado retorno de recompensa de risco.

uma. Tolerância de risco.

Digamos que você esteja pensando em comprar uma opção de compra. Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera uma opção de chamada no dinheiro (ITM), uma chamada em dinheiro (ATM) ou uma chamada fora do dinheiro (OTM). Uma opção ITM tem uma maior sensibilidade - também conhecida como a opção delta - ao preço do estoque subjacente. Então, se o preço das ações aumentar em um determinado valor, a chamada ITM ganharia mais do que uma chamada ATM ou OTM. Mas e se o preço da ação declinar? O delta superior da opção ITM também significa que isso recusaria mais do que uma chamada ATM ou OTM se o preço do estoque subjacente caindo. No entanto, uma vez que uma chamada ITM tem um valor intrínseco superior para começar, você poderá recuperar parte do seu investimento se o estoque apenas diminuir por um montante modesto antes da expiração da opção.

b. Risco-Reward Payoff.

Seu desejado retorno de recompensa de risco significa simplesmente a quantidade de capital que você quer arriscar no comércio e seu lucro projetado. Uma chamada ITM pode ser menos arriscada do que uma chamada OTM, mas também custa mais. Se você quiser apenas apostar uma pequena quantidade de capital em sua idéia de troca de chamadas, a chamada de OTM pode ser a melhor opção - perdão da chata. Uma chamada OTM pode ter um ganho muito maior em termos percentuais do que uma chamada ITM se o estoque superar o preço de exercício, mas, em geral, tem uma chance de sucesso significativamente menor do que uma chamada de ITM. Isso significa que, embora você reduza uma quantidade menor de capital para comprar uma chamada OTM, as chances de perder o valor total do seu investimento são maiores do que com uma chamada de ITM.

Com estas considerações em mente, um investidor relativamente conservador pode optar por uma chamada de ITM ou ATM, enquanto um comerciante com uma alta tolerância ao risco pode preferir uma chamada OTM. Os exemplos na seção a seguir ilustram alguns desses conceitos.

Seleção de preços de greve: Exemplos.

Consideremos algumas estratégias de opções básicas para o bom General Electric (NYSE: GE), uma participação de base para muitos investidores da América do Norte e um estoque que é amplamente percebido como um proxy para a economia dos EUA. A GE entrou em colapso em mais de 85% em um período de 17 meses a partir de outubro de 2007, subindo para uma baixa de 16 anos em US $ 5,73 em março de 2009, quando a crise de crédito global ameaçou sua subsidiária da GE Capital. O estoque se recuperou de forma constante desde então, ganhando 33,5% em 2018 e fechando em US $ 27,20 em 16 de janeiro de 2017.

Vamos assumir que queremos negociar as opções de março de 2017; por uma questão de simplicidade, ignoramos o spread de oferta e solicitação e usamos o último preço negociado das opções de março a partir de 16 de janeiro de 2017.

Os preços de março de 2017 colocam e convidam a GE são mostrados nas tabelas 1 e 3 abaixo. Usaremos esses dados para selecionar os preços de exercício de três estratégias de opções básicas - comprar uma ligação, comprar uma venda e escrever uma chamada coberta - para ser usado por dois investidores com tolerância de risco amplamente divergente, Conservative Carla e Risk-Lovin Rick.

Cenário 1 - Carla e Rick são otimistas na GE e gostariam de comprar as chamadas de março.

Tabela 1: chamadas de GE março de 2017.

Com a negociação da GE em US $ 27,20, a Carla acredita que pode negociar até US $ 28 em março; em termos de risco negativo, ela acha que o estoque poderia diminuir para US $ 26. Ela, portanto, opta pela chamada de março de US $ 25 (que é em dinheiro ou ITM) e paga US $ 2,26 por isso. Os $ 2.26 são referidos como o prémio ou o custo da opção. Conforme mostrado na Tabela 1, esta chamada tem um valor intrínseco de US $ 2,20 (ou seja, o preço das ações de US $ 27,20 menos o preço de exercício de US $ 25) eo valor de tempo de US $ 0,06 (ou seja, o preço de chamada de US $ 2,26 menos valor intrínseco de US $ 2,20).

Rick, por outro lado, é mais otimista do que Carla, e sendo um tomador de risco, está buscando uma melhor remuneração percentual, mesmo que isso signifique perder o montante total investido no comércio, caso isso não funcione. Ele, portanto, opta pela chamada de US $ 28 e paga US $ 0,38 por isso. Como essa é uma chamada OTM, ela tem apenas valor de tempo e nenhum valor intrínseco.

O preço das chamadas de Carla e Rick, em uma variedade de preços diferentes para as ações da GE por expiração da opção em março, é mostrado na Tabela 2. Note que Rick apenas investe US $ 0,38 por chamada, e isso é o máximo que ele pode perder; no entanto, seu comércio só é rentável se a GE se negociar acima de US $ 28,38 (preço de operação de US $ 28 + preço de chamada de US $ 0,38) antes da expiração da opção. Por outro lado, a Carla investe um montante muito maior, mas pode recuperar parte do seu investimento, mesmo que o estoque desça até US $ 26 por expiração da opção. Rick ganha lucros muito maiores do que a Carla em porcentagem se a GE negociar até US $ 29 por vencimento da opção, mas a Carla ganharia um pequeno lucro, mesmo que a GE negocie ligeiramente mais alto - digamos para US $ 28 - por expiração da opção.

Tabela 2: Pagamentos para as chamadas de Carla e Rick.

Como um lado, observe os seguintes pontos:

Cada contrato de opção geralmente representa 100 ações. Assim, um preço de opção de US $ 0,38 envolveria um desembolso de US $ 0,38 x 100 = US $ 38 por um contrato. Um preço de opção de US $ 2,26 envolve uma despesa de $ 226. Para uma opção de chamada, o preço de compensação é igual ao preço de exercício mais o custo da opção. No caso de Carla, a GE deveria negociar pelo menos US $ 27,26 antes da expiração da opção para que ela parta. Para Rick, o preço de compensação é maior, com US $ 28,38. As comissões não são consideradas nestes exemplos (para manter as coisas simples), mas devem ser levadas em consideração quando as opções de negociação.

Cenário 2 - Carla e Rick agora são baixistas na GE e gostariam de comprar a Marcha.

Tabela 3: GE March 2017 Ponts.

Carla pensa que a GE poderia diminuir até US $ 26 até março, mas gostaria de salvar parte do investimento se a GE aumentar em vez de diminuir. Ela, portanto, adota a venda de $ 29 (que é ITM) e paga US $ 2,19 por isso. A partir da Tabela 3, vemos que isso tem um valor intrínseco de US $ 1,80 (ou seja, o preço de operação de US $ 29 menos o preço das ações de US $ 27,20) e o valor de tempo de US $ 0,39 (ou seja, o preço de venda de US $ 2,19 menos o valor intrínseco de US $ 1,80).

Como Rick prefere balançar para as cercas, ele compra os US $ 26 por US $ 0,40. Uma vez que este é um OTM colocado, ele é composto inteiramente de valor de tempo e nenhum valor intrínseco.

O preço da Carla e da Rick coloca uma série de preços diferentes para as ações da GE por expiração da opção em março é mostrado na Tabela 4.

Tabela 4: Pagamentos para Carla e Rick's coloca.

Observe o seguinte ponto:

Para uma opção de venda, o preço de compensação é igual ao preço de exercício menos o custo da opção. No caso de Carla, a GE deveria negociar até mais US $ 26,81 antes da expiração da opção, para que ela se abaixe. Para Rick, o preço de compensação é menor, a US $ 25,60.

Cenário 3 - Carla e Rick possuem as ações da GE e gostariam de redigir as chamadas de março sobre o estoque para ganhar renda premium.

As considerações de preço de exercício aqui são um pouco diferentes, uma vez que os investidores têm que escolher entre maximizar o seu rendimento premium, minimizando o risco de o estoque ser "chamado". Portanto, vamos assumir que Carla escreve as chamadas de US $ 27, que obtêm o prêmio de US $ 0,80. Rick escreve as chamadas de US $ 28, o que lhe dá prémio de US $ 0,38.

Suponha que a GE ceda em US $ 26,50 no vencimento da opção. Nesse caso, uma vez que o preço de mercado das ações é menor do que os preços de exercício das chamadas de Carla e Rick, as ações não seriam chamadas e manteriam o valor total do prêmio.

Mas e se a GE fechar em US $ 27,50 na expiração da opção? Nesse caso, as ações da GE da Carla seriam chamadas ao preço de exercício de US $ 27. Escrever as chamadas teria, portanto, gerado o seu lucro líquido líquido do valor inicialmente recebido, menos a diferença entre o preço de mercado e o preço de exercício, ou US $ 0,30 (ou seja, US $ 0,80 menos US $ 0,50). As chamadas de Rick expiram sem exercicio, permitindo-lhe manter a totalidade do seu prémio.

Se a GE fechar em US $ 28,50 quando as opções expiram em março, as ações da GE da Carla seriam chamadas ao preço de exercício de US $ 27. Uma vez que ela efetivamente vendeu suas ações da GE em US $ 27, o que é US $ 1,50 inferior ao preço de mercado atual de US $ 28,50, sua perda nocional no comércio de escrita de chamadas é de $ 0,80 menos $ 1,50 = - $ 0,70.

Perda nocional de Rick = $ 0.38 menos $ 0.50 = - $ 0.12.

Riscos de escolher o preço de exercício incorreto.

Se você é uma chamada ou colocou o comprador, escolher o preço de exercício incorreto pode resultar na perda do prémio total pago. Esse risco aumenta quanto mais longe o preço de exercício é do preço atual do mercado, ou seja, fora do dinheiro. No caso de um escritor de chamadas, o preço de exercício incorreto para a chamada coberta pode resultar em um estoque subjacente chamado. Alguns investidores preferem escrever um pouco OTM chamadas para dar-lhes um maior retorno se o estoque é chamado, mesmo se significa sacrificar algum rendimento premium. Para um escritor, o preço de exercício incorreto resultaria na atribuição de ações subjacentes a preços bem acima do preço atual do mercado. Isso pode ocorrer se o estoque mergulhar abruptamente, ou se houver uma súbita venda do mercado que envia a maioria das ações em uma redução acentuada.

Considere a volatilidade implícita ao determinar o preço de exercício: a volatilidade implícita é o nível de volatilidade incorporado no preço da opção. De um modo geral, quanto maior o valor das ações, maior o nível de volatilidade implícita. A maioria das ações possui diferentes níveis de volatilidade implícita para diferentes preços de exercício, como pode ser visto nas Tabelas 1 e amp; 3, e os comerciantes de opções experientes usam essa "flexão" de volatilidade como uma entrada chave em suas decisões de negociação de opções. Nova opção que os investidores devem considerar aderir a princípios básicos tais como abster-se de escrever cobrança de chamadas ITM ou ATM em ações com volatilidade implícita moderadamente alta e forte impulso ascendente (uma vez que as chances de estoque ser chamado pode ser bastante alta) ou ficar longe de A compra da OTM coloca ou convoca ações com volatilidade implícita muito baixa. Tenha um plano de back-up: a negociação de opções requer uma abordagem muito mais prática do que o investimento típico de compra e retenção. Tenha um plano de back-up pronto para suas negociações de opção, no caso de haver um aumento repentino no sentimento para um estoque específico ou no mercado amplo. A decadência do tempo pode reduzir rapidamente o valor das suas posições de opções longas, então considere cortar suas perdas e conservar o capital de investimento se as coisas não estiverem a caminho. Avalie retornos para diferentes cenários: você deve ter um plano de jogo para diferentes cenários se você pretende ativar as opções de negociação ativamente. Por exemplo, se você escrever regularmente chamadas cobertas, quais são os retornos prováveis ​​se as ações forem chamadas, versus não chamadas? Ou se você é muito otimista em um estoque, seria mais rentável comprar opções de curto prazo com um preço de exercício menor ou opções com prazo mais longo com um preço de exercício mais alto?

Escolher o preço de exercício é uma decisão chave para um investidor ou comerciante de opções, pois tem um impacto muito significativo na lucratividade de uma posição de opção. Fazer sua tarefa de casa para selecionar o preço de exercício ideal é um passo necessário para melhorar suas chances de sucesso na negociação de opções.

Negociando com a Tendência.

O sistema de seleção de comércio de Chuck é usado para fazer negócios de alta e baixa. Quando o sistema está em um sinal de "compra", nós compramos opções de chamadas e quando o sistema está em um sinal de "venda", nós compramos ETFs baixistas e colocamos opções. Isso nos permite lucrar nos mercados de touro e urso.

Selecionando Negociações de Opção.

Se você pode identificar uma ação em movimento, pode lucrar com a compra de opções de compra. Isso nos permite tirar proveito da tremenda alavanca que as opções oferecem. As negociações de opções reais serão usadas para demonstrar a capacidade do processo de seleção de comércio em três etapas para selecionar negociações de opções rentáveis.

O vídeo abaixo mostra-lhe como o processo de seleção de comércio em três etapas permitirá que você identifique ações e opções com o melhor potencial de lucro e lucros em qualquer tipo de condição de mercado.

Prime Trade Select Part 2.

O vídeo abaixo irá explorar três regras de gerenciamento comercial:

Saia perdendo negociações rapidamente antes de se transformarem em grandes perdas. Não saia das negociações vencedoras com um pequeno ganho. Use opções para proteger os lucros com os negócios vencedores.

Usando essas regras, vamos demonstrar usando exemplos de trades reais como lucrar, mesmo que você ganhe apenas 1 de 8 transações.

Prime Trade Select.

Prime Trade Select nos permite identificar ações e opções com bom potencial de lucro com baixo risco. Neste vídeo, aprenderemos como o Prime Trade Select produziu US $ 1,2 em lucros comerciais abertos com um retorno médio de 177,5% e sem negociações perdidas.

Operações de opções direcionais.

As opções são derivados que derivam seu valor do preço do estoque subjacente. Os lucros das opções são determinados pelo movimento de preços do estoque subjacente. Se você pode identificar uma ação em movimento, pode lucrar com a compra de opções de compra.

Por outro lado, se você pode identificar um estoque que se desloca para baixo no preço, você pode lucrar com a compra de opções de venda.

O primeiro passo de Prime Trade Select nos permite determinar rapidamente se um estoque está no sinal de "compra" ou no sinal de "venda". Compramos opções de compra em ações que estão em um sinal de "compra" e colocamos opções em ações em um sinal de "venda".

O segundo passo do Prime Trade Select nos permite selecionar um ponto de entrada de baixo risco para o nosso comércio de opções.

Um ponto de entrada de baixo risco ajuda a impedir que o comércio seja interrompido e aumenta a precisão de nossa negociação de opções. Negociações de opções reais serão usadas para demonstrar como pontos de entrada de baixo risco podem ajudá-lo a se tornar um comerciante de opções mais lucrativo.

Set Spread Trading.

Em nosso último vídeo, analisamos uma técnica simples para selecionar opções ETF com alto potencial de lucro.

Neste vídeo, as vantagens da opção ETF se espalham pelas negociações direcionais das opções da ETF.

Selecionando Operações de Opção ETF com o Melhor Lucro Potencial.

Este vídeo explorará as três regras de gerenciamento de dinheiro da opção ETF:

1) Sair perdendo negociações rapidamente.

2) Não saia das negociações vencedoras com um pequeno ganho.

3) Use opções para proteger lucros com negociações vencedoras.

Descobrindo os setores de mercado mais fortes.

Neste vídeo, vamos explorar as opções de troca de chamadas ETF nos setores de mercado mais fortes. As opções do ETF são derivados que derivam seu valor do preço do ETF subjacente. Se pudermos identificar uma ETF subindo no preço, podemos aproveitar a compra de opções de compra. Saiba como o processo de Seleção de Comércio de Opção Setorial nos permite identificar as opções da ETF com o melhor potencial de lucro.

Negociação do setor.

O vídeo abaixo irá analisar um indicador simples que lhe permitirá descobrir de forma rápida e fácil os setores de mercado mais fortes para que você possa iniciar posições longas de ETF e ETF Option com uma alta probabilidade de sucesso.

Descobrindo Super Stocks.

Vamos explorar uma estratégia para descobrir Super Stocks. A Super Stocks tem uma longa história de produção de retornos que superam os retornos da maioria dos estoques de crescimento e setores de mercado com uma volatilidade e risco significativamente menores.

Opções de Negociação para Retornos Elevados.

Nesta semana, exploraremos as vantagens dos spreads de spread de opções sobre os negócios direcionais de opção.

Selecionando Negociações de Opção com o Melhor Lucro Potencial.

O processo de seleção de comércio Select Trade Select é usado para selecionar negociações de opções com o melhor potencial de lucro. A conta de corretagem Os relatórios de lucros e perdas mostram que houve mais de US $ 1,3 milhão em lucros comerciais fechados no último ano usando o Prime Trade Select.

Esta semana, vamos explorar uma técnica simples para selecionar um preço de exercício de opção que ajude a impedir que você seja impedido de trocar a opção.

Também examinaremos uma regra de gerenciamento de dinheiro para sair perdendo negócios. Esta regra permite que você mantenha as negociações vencedoras e reduza suas negociações perdedoras, que é a chave para o gerenciamento bem sucedido de portfólio de opções.

O objetivo geral é manter pelo menos um lucro de lucro de 3 a 1. Essa relação é calculada dividindo seus lucros totais por suas perdas totais e é uma boa medida geral de recompensa versus risco.

Para alcançar pelo menos um lucro de perda de perda de 3 a 1, você deve praticar gerenciamento de som de dinheiro fechando seus negócios perdidos antes de se transformarem em grandes perdas e não limitando seus lucros vendendo negócios vencedores com um pequeno lucro.

A maioria dos comerciantes faz exatamente o contrário e ganha um lucro rápido o mais rápido possível e aguarda a perda de negócios. Isso resulta em um portfólio com potencial de lucro limitado e potencial de lucro ilimitado.

Uma vez que tenhamos a nossa posição de opção estabelecida, sairemos de negociações antes de se transformarem em grandes perdas. Cortar perdas baixas é essencial para o seu sucesso comercial, pois é muito difícil se recuperar de uma grande perda.

Se você fizer uma perda de 75% em uma troca, seu próximo comércio exige um ganho de 300% para você acabar de se equilibrar!

Neste vídeo, exploraremos uma simples regra de gerenciamento de dinheiro para sair perdendo trades.

Estratégia de propagação de débito de opções.

Nesta semana, vejamos a estratégia Option Debit Spread que pode lucrar em mercados ascendentes, baixos ou planos. As declarações de conta de corretagem apresentadas neste vídeo mostram que atualmente há US $ 625.197,03 em lucros comerciais abertos sem negociações perdedoras utilizando a estratégia Option Debit Spread.

A tabela a seguir enumera os resultados de lucros comerciais abreviados da opção Debit Spread para o serviço de assessoria da Chuck. Havia US $ 183.980 em lucros comerciais abertos e um retorno médio de 190,8%. Saiba como esta estratégia de propagação de opções é a estratégia ideal para lucrar em qualquer tipo de condição de mercado.

Descobrindo Negociações de Opção Rentáveis.

O programa Prime Trade Select da Chuck Hughes para descobrir negócios de opções rentáveis ​​produziu muitas negociações de opções vencedoras. Sempre que você tiver uma troca de opções vencedoras, você enfrenta um dilema. Você deve decidir se deve manter o comércio para obter maior potencial de lucro positivo ou para obter lucros no caso de o estoque subjacente diminuir no preço com a possibilidade de a troca da opção se transformar em uma perda. A volatilidade do mercado pode rapidamente transformar um comércio vencedor em uma troca perdedora.

Neste vídeo, vamos explorar uma estratégia de propagação de opções que lhe permita "bloquear" lucros para um comércio vencedor e, ao mesmo tempo, permite que você participe de qualquer potencial de lucro positivo positivo se o estoque subjacente continuar a subir de preço. Saiba como configurar esses spreads de opções que podem lucrar em qualquer tipo de condição de mercado.

Uma Estratégia Vencedora em qualquer tipo de Mercado.

No seguinte vídeo, analisaremos um indicador de Força Relativa que nos ajuda a encontrar os setores mais fortes para que possamos iniciar negociações de opções longas e os setores mais fracos para iniciar negociações de opções curtas.

Esta estratégia tem tido um bom desempenho durante o atual mercado de touro que começou em 2009, bem como os dois mercados abrandais severos em 2008 e 2001, quando éramos muito mais baixos nos mercados de ações mundiais.

Vamos dar uma olhada nas negociações de opções do sector real que Chuck levou este ano que demonstram a rentabilidade desta estratégia simples.

Bloquear lucros para um comércio vencedor.

Prime Trade Select produziu muitas negociações de opções vencedoras. Sempre que você tiver uma troca de opções vencedoras, você enfrenta um dilema. Você deve decidir se deve manter o comércio para obter maior potencial de lucro positivo ou para obter os lucros no caso de o estoque subjacente diminuir no preço com a possibilidade de o comércio da opção se transformar em uma perda. A volatilidade do mercado pode rapidamente transformar um comércio vencedor em uma troca perdedora.

No vídeo a seguir, analisaremos uma estratégia de propagação de opções que lhe permita "bloquear" lucros para um comércio vencedor e, ao mesmo tempo, permite que você participe de qualquer potencial de lucro positivo adicional se o estoque subjacente continuar a subir de preço . Saiba como configurar esses spreads de opções que podem lucrar em qualquer tipo de condição de mercado.

Como lucrar em qualquer tipo de mercado.

No vídeo a seguir, analisaremos uma estratégia de opções que pode lucrar se um estoque ou ETF subir ou descer. A opção comercial calculadora abaixo mostra o potencial de lucro para uma das negociações de opções de ETF atuais da Chuck. Este comércio de opções do NASDAQ ETF irá investir um retorno de 67% se o NASDAQ ETF estiver em alta, plano ou mesmo para baixo 20% na expiração da opção.

Saiba como configurar esses negócios que podem lucrar em qualquer tipo de mercado.

Técnicas de Gestão Comercial.

O seguinte vídeo analisará uma tecnologia de gerenciamento de comércio simples que nos permite reduzir a base de custos e o risco de negociações de opções e retornos compostos.

Essa técnica de gerenciamento de comércio levou a US $ 872.023.17 nos lucros reais das opções de comércio aberto com um retorno médio de 275,5%. O efeito de composição desta técnica de gestão comercial contribuiu para o alto retorno médio de 275,5%

Encontrando Opções Rentáveis ​​usando a 'Regra de 1%'

Neste video, analisaremos a utilização da "Regra 1%" para encontrar opções lucrativas. Quando você usa a Regra de 1% para selecionar uma opção de compra, o estoque subjacente só tem que aumentar 1% no preço para que o comércio com o ponto de equilíbrio e comece a ganhar dinheiro.

Uma opção com um ponto de equilíbrio de 1% tem uma probabilidade de sucesso muito maior do que uma opção que exige uma mudança no preço das ações, digamos 10-15% para o ponto de equilíbrio. Saiba como a Regra 1% contribui para os atuais lucros comerciais da Chuck com US $ 872.023,17 e retorno médio de 275%.

Compra de opções de alta precisão.

No vídeo a seguir Chuck irá discutir um indicador que ajudará a encontrar pontos de entrada de baixo risco para negociações de opções. Chuck usou esse indicador por muitos anos com bons resultados.

Ao comprar opções de chamadas, o objetivo deste indicador é selecionar um ponto de entrada quando o estoque subjacente for sobrevendido e não voltar para o ponto de entrada.

Isso pode ajudar a evitar ser interrompido fora da sua posição de opção de chamada e levar a negociação de opções de alta precisão.

Este vídeo analisará os exemplos reais de comércio que demonstram como esse indicador ajudou a Chuck a selecionar negociações de opções lucrativas. A Chuck atualmente tem US $ 872.023,17 em negociações abertas reais com retorno médio de 275,5%

Prime Trade Select.

No vídeo a seguir, aprenderemos sobre o Prime Trade Select, que é um processo de seleção de comércio de 3 passos de alta precisão que o Chuck usa para selecionar operações de opção com o melhor potencial de lucro. As opções são derivados que derivam seu valor do preço do estoque subjacente. Os lucros das opções são determinados pelo movimento de preços do estoque subjacente.

Se você pode identificar uma ação em movimento, pode lucrar com a compra de opções de compra. Por outro lado, se você pode identificar um estoque que se desloca para baixo no preço, você pode lucrar com a compra de opções de venda. Prime Trade Select nos permite identificar meias e opções com o melhor potencial de lucro e selecionar um ponto de entrada de baixo risco. Lean como Chuck's Prime Trade Select produziu $ 872,023.17 em lucros reais com um retorno médio de 275,5%.

Estratégia de distribuição de opções.

No vídeo a seguir, o Chuck irá discutir uma estratégia de propagação de opções que pode lucrar em um mercado ascendente, descendente ou plano. O Market Neutral Spread Analysis abaixo mostra um comércio de propagação real Chuck recentemente para o Home Depot. Chuck comprou o Home Depot 55-strike call às 12,79 e comprou o Home Depot 75-strike colocado às 1,78.

Abaixo da Market Neutral Spread Analysis mostra o potencial de lucro assumindo as várias variações de preços no Home Depot Stock no vencimento da opção, de um aumento de 30% para uma queda de 30% no preço.

A análise revela que, se o estoque da Home Depot aumentar no preço de 10%, esse spread produzirá um lucro de $ 1,910 e 131% de retorno. Se o estoque da Home Depot permanecerá plano, um lucro de $ 1,104 e um retorno de 75% será realizado e se o estoque diminuir 30%, ele produzirá um lucro de US $ 543 e um retorno de 37% antes das comissões.

Uma vantagem desta estratégia é que o potencial de lucro de Chuck não está limitado. O potencial de lucro para o comércio aumenta à medida que o estoque da Home Depot se move no preço. Não se preocupe com paradas de proteção, relatórios de ganhos ruins ou grandes movimentos para baixo no estoque do Home Depot.

Ganhar um lucro em um mercado plano.

No vídeo a seguir Chuck irá discutir uma estratégia de spread de opções que pode lucrar em um mercado alto, semeado ou plano. A Análise de Diferença de Opções abaixo mostra um negócio de propagação real, Chuck, aprovou recentemente o FAS Financeiro ETF Financeiro alavancado. Chuck comprou a chamada 50-Strike em 41.91 e vendeu simultaneamente a chamada 90-Strike aos 18.48.

A análise de spread de opção de compra abaixo mostra o potencial de lucro para este mercado de spread, assumindo várias variações de preço no FAS ETF no vencimento da opção, de um aumento de 10% no preço para uma queda de 10% no preço.

A análise revela que, se o FAS aumentar de preço, continua a baixar 10% na expiração da opção, Chuck verá um lucro de US $ 1657 e um retorno de 70,7% antes das comissões.

As declarações de conta de corretor da Chuck apresentadas neste vídeo mostram que atualmente ele tem US $ 656,126,93 em lucros comerciais abertos sem negociações perdidas, utilizando operações de spread de opções. Saiba como esta estratégia de propagação de opções é a estratégia ideal para qualquer tipo de condição de mercado.

Selecionando opções de ETF com alta probabilidade.

No próximo vídeo, exploraremos uma estratégia de força relativa simples de 3 passos para selecionar as opções da ETF com alta probabilidade de sucesso.

Selecione um setor com alta força relativa e boa liquidez Use os Canais Keltner para selecionar um ponto de entrada de baixo risco Use a 'Regra 1%' para selecionar um preço de ação com alta probabilidade de sucesso.

As declarações de lucros / perdas apresentadas neste vídeo mostram que atualmente ele tem US $ 440.983,38 em lucros de ETF e ETF com esta estratégia do setor Relative Strength em suas duas contas de aposentadoria.

Opção de Gestão Comercial.

Chuck usa seu programa Prime Trade Select em combinação com a "Regra 1%" para selecionar opções com o melhor potencial de lucro. Na maioria dos casos, o estoque subjacente só tem que aumentar de 0,2 a 0,3 pontos para que o comércio da opção se equilibre e comece a lucrar. Isso aumenta consideravelmente a probabilidade de o comércio ser lucrativo.

Este processo de seleção de comércio produziu muitos negócios vencedores. Quando sua troca de opções se torna lucrativa, você se depara com um dilema. Você vende sua opção para bloquear lucros no caso de o estoque subjacente diminuir no preço e o lucro da sua opção se transformar em perda? Ou você detém a opção para obter maiores ganhos de aumento se o estoque continuar a se reunir?

No seguinte vídeo, aprenderemos uma opção de técnica de gestão comercial que nos permite bloquear os lucros com um comércio rentável e, ao mesmo tempo, participar de qualquer potencial adicional positivo se o estoque subjacente continuar a se reunir.

Com esta técnica de gerenciamento de comércio, você não precisa se preocupar se o estoque subjacente tiver um relatório de ganhos ruim, declínios de preços elevados ou colocar paradas de proteção resultando em estresse menos investir.

Selecionando um preço de greve de opção.

Independentemente de quais indicadores você usa para selecionar negociações de opção, selecionar um preço de exercício da opção é uma parte importante do processo de seleção comercial. Dependendo do estoque subjacente, pode haver centenas ou mesmo milhares de preços de exercícios para escolher.

Quando você compra uma opção, você está comprando um recurso decadente. Devido às características de decadência do tempo das opções:

Ao comprar uma opção, queremos minimizar o valor do tempo e maximizar o valor intrínseco.

Neste vídeo, aprenderemos uma técnica simples que lhe permite minimizar o valor do tempo e maximizar o valor intrínseco que melhora drasticamente a probabilidade de um comércio bem-sucedido.

Compra de opções de alta precisão.

Neste vídeo, exploraremos o processo de seleção de comércio de 3 passos de alta precisão que Chuck Hughes usa para selecionar negociações de opções com o melhor potencial de lucro. Este processo produziu mais de US $ 1,8 milhão nos lucros reais nos últimos 5 anos em todos os tipos de condições de mercado.

Relatórios de lucros / perdas apresentados pela Chuck em este show de vídeo:

1.824 milhões de lucros de opção Um retorno médio de 85% 183 Negociações vencedoras e 17 operações perdidas = 91,5% de precisão.

Estratégia menos opção de investimento.

Neste vídeo, exploraremos a Estratégia de colocação casada para negociação de ações. A estratégia Married Put é uma estratégia de spread que reduz consideravelmente o risco de negociação de ações e, ao mesmo tempo, não limita o potencial de lucro de uma compra de ações.

A calculadora de Married Put abaixo mostra o potencial de lucro / lucro de um ETF financeiro (símbolo FAS) casado. O negócio da Chuck atualmente possui assumindo várias variações de preço no ETF Financeiro no vencimento da opção, de um aumento de 150% para um declínio de 100%.

O lucro mínimo no comércio é de 72,8%. O potencial de lucro de Chuck não é limitado e se o ETF Financeiro cresce no preço, seu lucro aumenta. Se o estoque do ETF Financeiro diminui ao vencimento da opção, o Chuck ainda ganha lucros. O ETF Financeiro está atualmente negociando em 70,58 e Chuck tem um retorno de 74,2% para este comércio de spread.

Chuck Hughes não precisa se preocupar com paradas de proteção, relatórios de ganhos ruins ou grandes movimentos para baixo no ETF, resultando em Stress Less Investing.

Stress Less Option Investing With Market Neutral Spreads.

Neste vídeo, exploraremos a Estratégia Neutro de Mercado para opções de negociação. A Estratégia Neutro de Mercado é uma estratégia de spread que reduz consideravelmente o risco de negociação de opções e, ao mesmo tempo, não limita o potencial de lucro de uma opção de compra.

A calculadora Neutral do mercado abaixo mostra o potencial de lucro / perda de um mercado de mercado do CIGNA real tendo assumido várias mudanças de preço no estoque da CIGNA no vencimento da opção, de um aumento de 30% para um declínio de 60%.

O lucro mínimo no comércio é de 22,1%. O potencial de lucro de Chuck em não limitado e se o estoque da CIGNA se move no preço, o seu lucro aumenta. Se o estoque da CIGNA diminui ao vencimento da opção, ele ainda irá lucrar. Se o estoque for plano na expiração da opção, ele realizará um retorno de 43,1%. Um aumento de 10% no preço das ações = 84,6% Retorno.

Chuck Hughes não precisa se preocupar com paradas de proteção, relatórios de ganhos ruins ou grandes movimentos para baixo no estoque, resultando em Stress Less Investing.

Opção de Distribuição de Comércio Produzido Produz 475.1% Retorno Médio.

O processo de seleção comercial do método de escolha de Chuck utiliza indicadores fundamentais e técnicos para selecionar negócios com spread com o melhor potencial de lucro. Indicadores Técnicos Processo de Seleção de Comércio em 3 Passos.

Passo 1 - Use Trend Following Systems para determinar a tendência de preços Passo 2 - Confirmar tendência de preços Passo 3 - Use Keltner Channels para determinar o ponto de entrada.

Indicadores Fundamentais da Empresa.

Boas balanços com baixos níveis de dívida Não dependem do preço do petróleo ou das commodities em um ambiente deflacionário Tenha patrimônio estável, lucros acumulados e taxas de crescimento de dividendos em uma economia de crescimento lento nos EUA Pague um dividendo que pode ajudar a atuar como um piso durante declínios do mercado Tem pouca ou nenhuma correlação com a crise da dívida europeia.

Neste vídeo, aprenderemos como o processo de escolha da opção de distribuição comercial produziu um lucro comercial aberto de $ 169.407 com um retorno médio de 475,1%.

Selecionando um preço de greve de opção.

Quando você troca opções, pode haver até 700 a 800 preços de exibição disponíveis para um estoque. Com tantos preços de exibição disponíveis, selecionar um preço de exercício torna-se tão importante quanto a seleção de ações. Neste vídeo, aprenderemos uma regra simples para ajudá-lo a selecionar um preço de ação com o melhor potencial de lucro.

Selecionando opções com alta probabilidade de sucesso.

O processo de seleção de opções pode ser desafiador devido ao grande número de opções negociadas. Por exemplo, se você decidir trocar uma opção BIDU há mais de 750 opções BIDU para escolher. Como você pode efetivamente selecionar uma opção com bom potencial de lucro com tantas opções? Saiba como os dados de preços históricos podem nos ajudar a selecionar uma troca de opções com até 90% + precisão.

Prime Trade Select.

O sistema Prime Trade Select da Chuck para selecionar negócios de ações produziu muitos negócios de ações / ETF. Sempre que você tiver um estoque vitorioso você enfrenta um dilema. Você deve decidir se deve manter o comércio para obter maior potencial de lucro positivo ou para obter lucros no caso de o estoque declinar no preço com a possibilidade de o comércio se transformar em uma perda. A volatilidade do mercado pode rapidamente transformar um comércio vencedor em uma troca perdedora.

Lucrando com Super Stocks.

Anteriormente exploramos uma estratégia para descobrir Super Stocks. A Super Stocks tem uma longa história de produção de retornos que superam os retornos da maioria dos estoques de crescimento e setores de mercado com uma volatilidade e risco significativamente menores.

Se pudermos identificar um estoque Super Stock no preço, também podemos aproveitar a compra de opções de compra em Super Stocks, o que nos permite aproveitar as opções de alavancagem.

Neste vídeo, exploraremos nossa estratégia de seleção de pontos de entrada de baixo risco para nossas compras de opções Super Stock. Um ponto de entrada de baixo risco ajuda a impedir que o comércio seja interrompido e aumenta a precisão de nossa negociação de opções.

Negociações de opções reais serão usadas para demonstrar como pontos de entrada de baixo risco podem ajudá-lo a se tornar um comerciante de opções mais lucrativo.

Protegendo seus lucros.

Neste vídeo, aprenderemos uma técnica para proteger os lucros e, ao mesmo tempo, participar de qualquer potencial de lucro positivo.

Esta técnica é simples de implementar e, uma vez que está no lugar, você pode esquecer o comércio. Não há necessidade de monitorar os mercados ou eventos mundiais. Os relatórios de ganhos negativos não são importantes. Uma venda severa no estoque subjacente realmente produz mais lucros com esta técnica. Você pode fazer o comércio e tirar férias!

Padrões de preços preditivos.

Neste vídeo, analisaremos um indicador simples que nos permite focar o pequeno número de ações com padrões de preços preditivos e repetitivos. A maioria dos estoques não tem padrões de preços preditivos. Também iremos olhar para encontrar um ponto de entrada de baixo risco para este grupo seletivo de ações preditivas. Encontrar pontos de entrada de baixo risco com ações preditivas nos dará uma enorme vantagem ao selecionar negócios lucrativos.

Este processo de seleção comercial levou Chuck a US $ 862.039,79 nos lucros reais com um retorno médio de 93,5%. Saiba como esses dois indicadores simples podem dar-lhe a vantagem de encontrar negócios lucrativos.

Usando opções de seleção para bloquear lucros.

No próximo vídeo, exploraremos o uso de opções de venda para proteger os lucros das ações e as posições da ETF. As opções de compra de venda podem nos permitir "bloquear" os lucros nas posições de ações / ETF, independentemente do movimento de preço do estoque / ETF.

Com a colocação de proteção no local, não precisamos nos preocupar com relatórios de ganhos ruins, grandes declínios de preços ou colocação de paradas de proteção com nosso estoque protegido resultando em estresse menos investir.

A tabela abaixo lista os lucros comerciais abertos para a carteira de estoque / ETF protegida por Chuck's. Este portfólio tem US $ 130.098 em lucros comerciais abertos e um retorno médio de 98,4%. Mesmo no caso improvável de que todas essas ações declinassem a zero, esse portfólio ainda seria lucrativo.

Negociação de ações de baixo risco.

Neste vídeo, exploraremos a Estratégia de Casamento, que é uma estratégia de propagação que é implementada pela compra de uma ação e pela compra de uma opção de venda. A estratégia de colocação casada reduz consideravelmente o risco de negociação de ações e, ao mesmo tempo, não limita o potencial de lucro de uma compra de ações à medida que as ações aumentam de preço.

Muitas vezes, o risco máximo de um comércio de Married Put pode ser limitado a 2 a 3%. Se você tiver um tempo ruim quando você entra em um comércio de Married Put, você pode simplesmente pegar sua perda de 2 a 3% e entrar em um novo comércio porque não está exposto a grandes perdas. Married Put trades são especialmente eficazes com o pagamento de dividendos, pois o dividendo pode ser usado para ajudar a pagar o custo da opção de venda reduzindo ainda mais o risco.

A calculadora de Married Put abaixo mostra o potencial de lucro / perda de um atual US Bancorp casou-se com o comércio que Chuck assumiu assumindo várias mudanças de preço no estoque da US Bancorp no vencimento da opção, de um aumento de 30% para um declínio de 60%. O risco máximo de Chuck no comércio é de 1,5%. Seu potencial de lucro não é limitado e, à medida que o estoque se move no preço, seu lucro aumenta. Esse comércio permite que o Chuck tome um comércio de baixo risco e participe da tendência de alta de US Bancorp. Se o seu tempo está errado, ele pode tomar sua perda de 1,5% e entrar em outra oportunidade de comércio. Chuck não precisa se preocupar com paradas de proteção, relatórios de ganhos ruins ou grandes movimentos para baixo no estoque.

Como selecionar estoques.

Você pode aprender a selecionar estoques e obter resultados como o Inner Circle - assista o vídeo abaixo para saber mais: