Sistema de negociação rsi 2

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Um blog dedicado a discutir estratégias de negociação baseadas em sistemas.

RSI (2) System & # 8211; Falha no sistema de negociação de ações

Eu não sei se é apenas o caso de pensamentos semelhantes ao pensar, mas acabei de terminar no site do Dog e encontrei uma discussão sobre o uso da porcentagem de ações no RSI (2) & lt; 10 como um indicador de largura. Engraçado que & # 8211; Como eu estava trabalhando nos últimos dois dias em apenas um desses sistemas. Claro, isso é o que eu amo sobre os internets & # 8211; você tem um grupo de pessoas que nunca se viram trabalhando juntas em todos os tipos de maneiras interessantes.

Aqui estão os detalhes:

Comecei tomando as ações do S & amp; P500. Eu corri um exame Amibroker sobre eles, resumindo o número de ações, ao longo do tempo, com um RSI (2) & lt; 10 e RSI (2) & gt; 80. Eu então grapei esses dados # 8211; screenshot abaixo. Então eu configurei um sistema simples e # 8211; compre quando o RSI (2) & gt; 80 atravessa o RSI (2) & lt; 10. Vender no evento oposto. Para o teste, usei o SPY como um proxy para o S & P500 para que o indicador de largura faça o trabalho árduo & # 8211; em outras palavras, não queria ações individuais e # 8217; desempenho que afeta os resultados. O resultado final: FALHA DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE STOCK! O sistema atualmente é muito pobre. Os vencedores apenas 44% do tempo que não seria tão ruim, exceto que não é um sistema de tendência seguinte. Em qualquer caso, eu postando os resultados e algumas capturas de tela & # 8211; Se alguém tiver alguma ideia me fale. Se alguém quiser alguns exemplos de código, envie-me um e-mail. Além disso, se alguém quiser meus dados gerados do RSI (2) sobre essas coisas para brincar, eu estou feliz em fornecê-lo & # 8211; apenas me acerte com um e-mail. Deixe-me saber o grupo de ações / índice e quaisquer outras configurações.

Aqui é o que o indicador parece na tela:

Pós-navegação.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Eu acho que um dos problemas com a abordagem é que o RSI (2) muda tão rapidamente que, no momento em que os RSIs atravessam o estilo médio móvel, o movimento já está feito.

Rapidamente observando os casos em que os 80 atravessam os 10, parece que o crossover ocorre após um grande movimento para cima, o que significa que não há muitos lucros deixados quando o comércio é inserido no dia seguinte.

Eu estava pensando que isso poderia funcionar melhor como um sistema de contra-negociação no lado curto # 8211; então, quando o RSI (2) & gt; 80 obtém acima, 60%, e depois curto. Mas eu posso observar isso para ver que existem problemas com isso. Ou seja, quando você está errado & # 8211; você realmente está friggin & # 8217; errado.

É melhor estar errado no papel do que com dinheiro!

Interessante, fiz um estudo semelhante com o DJIA alguns anos atrás e obtive resultados semelhantes. Não consegui encontrar nada que valesse a pena perseguir nos dados, embora fosse um conceito único.

Posso obter uma cópia do seu código em AB? Obrigado.

Não use cruzes. Não use amplitude. Basta usar o RSI de 2 dias do SPY ETF.

Entre e saia intraday.

Digite Long RSI 70.

Não é fantástico, mas quando usado com alavancagem, vale a pena fazer.

OK, o software didn & # 8217; t like my & # 8220; less than & # 8221; e & # 8220; maior que & # 8221; Os símbolos e o comentário ficaram irritados por causa disso.

Digite long quando o RSI é inferior a 10. Saia longo quando o RSI for superior a 70.

Bill & # 8211; uma pergunta & # 8211; mesmo que você entre no intraday, você está olhando para RSI (2) em uma base diária?

Crie um AFL para o scanner:

RSabove = RSI (2) & gt; 80;

RSbelow = RSI (2) & lt; 10;

Eu executo isso em uma lista de vigilância das ações do S & amp; P500.

Depois de executar a varredura, você pode usar uma simples entrada / saída:

PosQty = 1; // Você pode definir aqui quantas posições abertas você deseja.

SetTradeDelays (1,1,1,1); // tudo atrasou 1 dia.

Barra diária RSI, é uma ligeira melhoria em relação ao monitoramento e entrada no fechamento ou entrada no dia seguinte.

Pareceu-me valer a pena fazer tamanho ou com alavanca, mas não o meu estilo.

Eu publiquei os resultados de alguns testes que eu estava trabalhando nesta semana com o Woodshedder com base em seus critérios de saída, que é semelhante ao Bill & # 8217; s, mas olhando diferentes variáveis ​​de entrada do RSI. Em complemento aos ETFs, eu os executei nas 3 carteiras de ações que eu uso normalmente no IBDIndex. Existem alguns critérios de filtro adicionais que estou testando para tentar e ajudar a determinar se a configuração do RSI é apenas uma correção ou uma quebra; # 8211; volume na configuração RSI, fechar acima MAs, fechar dentro Bandas Bollinger, etc.

Eu concordo sobre o crossover, é um indicador tão curto que qualquer atraso irá matá-lo. Eu tenho medo. Talvez a procura de oversold em duas escalas de tempo poderia melhorar as coisas no entanto, RSI (2) menos de 10 e RSI (10) menos de 10, por exemplo.

Bill, eu obtenho melhores resultados & gt; 80, mas eu tenho que verificar novamente para ter certeza.

Re: alavanca & # 8230; É por isso que estamos olhando para o SSO, como uma parte do portfólio.

Coisas muito interessantes!

Eu tentei fazer a compra inversa quando RSI80 para algum estoque no Brasil, principalmente VALE5 (eu acho que há um ADR namede RIO) e foi muito bom.

Eu não tenho os resultados exatos por isso que estão no outro PC, mas cheguei perto de 81% de vitória% para a maioria das ações brasileiras por um ganho médio de.

Eu também fiz alguns bootstrapping nos dados detrados para verificar sua consistência e eu posso rejeitar os hipotesys nulos que o sistema não vale a pena com 99,9%.

Na minha opinião, essa regra simples pode ter uma chance # 8230;

A grande coisa da Sandor & # 8211; Eu adoraria ouvir mais sobre o seu sistema.

I & # 8217; m usando RSI (2) por um mês e o resultado é promissor.

Lucky & # 8211; Eu tenho dificuldade em acreditar que vai muito quando o RSI é & gt; 95 funcionaria, mas é algo que você obviamente pode testar. Ou você quis dizer o contrário?

SL & # 8211; Stop Loss (valor absoluto)

PT & # 8211; Target Target.

P (SL) & # 8211; Probabilidade de bater na perda de parada.

P (PT) & # 8211; Probabilidade de atingir metas de lucro.

Você decidiu definir seu stop loss para -1USD e lucro alvo para 2USD. Isso significa que SL / PT = 1/2. Com que frequência você atingirá o PT e com que frequência SL?

P (PT) / P (SL) = 1/2 Em outras palavras, você atingirá PT 33,33% do tempo e SL 66,66% do tempo.

Se você fizer 15 negócios. Então você atingirá o PT 5 vezes, resultando em + 10USD e você atingirá SL 10 vezes caindo -10USD (em média).

A longo prazo, você vai se equilibrar. (Se não houver comissões). Se houver comissões, então, por turno você perderá um valor igual à comissão por turno (em média). Você pode fazer uma pergunta: de acordo com o que você está entrando em um comércio? Aleatoriamente. Você acha que pode fazer melhor? Dificilmente!

tente simplesmente usar um ranking percentil do número de ações ou porcentagem com RSI & lt; 10, com um longo período de lookback (digamos 2-5 anos), subtrair o resultado final de 1. Uma vez que o ranking cruza abaixo do percentil 10 (sobrevenda) você pode desencadear entradas quando a leitura cruza acima de 10 e segure até atingir 50. Para os shorts você, obviamente, usará o percentil 90.

Você também pode considerar um indicador de divergência como um elogio, que essencialmente rastreia a leitura de RSI para o mesmo período de lookback para o SPY menos o indicador de largura mencionado acima.

se alguém pudesse testar isso, avise-me, porque eu faço muitas coisas da velha escola usando uma planilha, dificultando esse tipo de análise.

David & # 8211; feliz em executar o teste se você puder esclarecer um pouco mais. Então, eu já tenho um indicador codificado que conta o número de ações, para qualquer dia, que estão abaixo do RSI inferior a 10. Eu dividi esse número pelo número total de ações que eu estou executando para obter a porcentagem. Então, no seu modelo, você compraria o SPY quando a% de ações com RSI menor que 10 vai para 90%?

basicamente, você acompanha o histórico da porcentagem de ações no SP500 abaixo RSI 10, então você terá dados para criar um oscilador. seria assim:

Porcentagem de ações abaixo RSI 10.

Então você pode calcular números médios nos últimos n dias, sugiro tentar 10,20,50,100,200 e 400 e usar desvios padrão (como uma banda de bollinger) acima para criar níveis de sobrevenda.

Os sinais de compra podem ser gerados quando a média é maior do que 2 SD acima do MA e depois cruza abaixo de 2SD (ou seja, está ficando menos sobrevoado) e o comércio é fechado no MA & # 8212; a alternativa mais simples é comprar 2sd acima e vender no MA.

notei que minha preferência seria usar um percentil vs bollinger, isso era o que eu estava me referindo.

Oi, sou um seguidor RSI-2. Meu sistema de negociação é baseado no.

combinação de RSI-2 + 5-EMA + TRIN.

Eu também fiz uma ferramenta simples no meu blog. Eu solicitei nifty (Indian Index). A estratégia é bastante promissora.

Eu estarei ligando de volta Eu realmente gosto do seu site manter o bom trabalho.

Gostaria de ter um site como este, vou ligar de volta, acho que meus leitores gostariam de seu site.

Ótima informação, eu estarei ligando de volta para você e vou olhar em torno de suas outras postagens.

Se algo tão simples como o descrito funciona, o mercado automaticamente se corrige, se você sabe o que quero dizer?

IMO, RSI é melhor usado para evitar whipsaws errados ou entradas temporárias. Eu criei um stochastics + RIS + alguns sistemas de bases de indicadores personalizados que funcionam bastante bem. Você pode tentar.

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Erro: o Twitter não respondeu. Por favor, aguarde alguns minutos e atualize esta página.

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Sobre este blog & # 8230 ;.

Meu nome é Damian e eu estiver envolvido na negociação de ações, futuros e moedas por mais de 10 anos. Eu atualmente reside com minha esposa, meu filho Max e dois cães fora de Boston, Massachusetts. Também contribuí com o InVivo Analytics, o fantástico blog de Teresa Lo nos mercados. Eu posso ser alcançado no droskill no gmail dot com.

Este blog pretende ser uma maneira para eu pesquisar minha própria exploração de sistemas informatizados de negociação financeira.

As opiniões expressas neste site são exclusivas do operador do site e não representam necessariamente as recomendações de estoque ou portfólio. Nenhuma recomendação de investimento está sendo oferecida. Execute sua própria pesquisa e assumir a responsabilidade por todas as decisões de investimento que você faz. Este site está disponível apenas para fins educacionais e de entretenimento. Nada neste site deve ser interpretado para indicar ou implicar que os resultados passados ​​são uma indicação do desempenho futuro. Este proprietário do site não é responsável por quaisquer perdas que ocorrem como resultado de seguir as estratégias descritas.

Bulkowski's RSI Trading System.

Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações.

Este artigo discute os resultados de um sistema para comercializar o índice de força relativa Welles Wilder (RSI) conforme testado pela revista Active Trader. Talvez alguma versão do mesmo funcione para o seu portfólio.

Sistema de Negociação RSI Mecânico.

A revista Active Trader, em sua edição de fevereiro de 2018, publicou um artigo intitulado "RSI scale-out system", de Volker Knapp. É semelhante ao meu portfólio de teste, mas ele se destaca dos negócios. Aqui estão as regras.

Lado longo apenas. Compre no amanhã aberto quando o RSI de 14 períodos for inferior a 30. Saia 25% da posição no horário de amanhã, cada vez que o RSI de 14 períodos aumenta em 15 pontos, 45, 60, 75 e 90. Defina uma perda de parada para o todo posição se o preço cair abaixo do preço de entrada em 5 vezes a faixa real média de 20 dias (ATR). Venda toda a posição se for realizada 300 dias sem qualquer atividade de venda.

Para seus testes, eles usaram essas diretrizes em um portfólio de 17 ações de novembro de 1999 a outubro de 2009:

Comece com um portfólio de US $ 100.000 Alocar 20% por posição As comissões são de US $ 0,01 por ação e 0,05% de desvio por negociação.

Eles tiveram 444 negócios que fizeram um lucro líquido de US $ 75.904 ou 75,9%, com um deságio máximo de 21%. O índice de ganhos / perdas foi de 70% com um lucro médio de 9,2%. O comércio médio vencedor fez 19,5% e a perda média perdida perdeu 14,9%.

Eles mencionam que nenhum comércio atingiu a leitura de 90 RSI e diz que a maioria das saídas são baseadas no tempo. O meu portfólio de testes raramente atinge 80 (4 vezes em 2 anos em mais de 100 transações). Um final superior de 75 pode funcionar melhor como a última saída em vez de 90. O meu sentimento é que a entrada quando o RSI está subindo acima de 30 abaixo seria um método melhor do que quando está diminuindo abaixo de 30. O RSI pode permanecer abaixo do limite 30 por meses e as ações continuam a diminuir. Na última saída, a 75 ou 90 ou qualquer valor que você escolher, ter o RSI que cai de cima tende a ajudar a evitar sair logo que o preço suba.

Configuração DCB. Aqui está uma configuração comercial que raramente ocorre, mas pode ser bastante lucrativa. ou não. Configuração de Dohmen (negociação de posição). Várias regras de senso comum se combinam para criar swing ou negociações de posição. Duplo fundo. Use retratos rasos como condição de entrada. Duplo 7s. Esta configuração é para negociação ETFs e tem um alto índice de perda / perda, mas poucos lucros. Base plana (compra e retenção). Aqui estão as regras para negociar um padrão de base plana. Triângulos simétricos mensais. Os gráficos mensais podem renderar algumas configurações lucrativas. Swing comerciantes. Use velas altas para ajudar a determinar mudanças de tendência. Swing comerciantes. Qualquer retracement fará por um balanço comercial. Aqui estão algumas dicas.

Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Demorou 15 anos para descobrir que não tinha talento para escrever, mas não consegui desistir porque naquela época eu era muito famoso.

Connors 2-Period RSI Update para 2018.

Foi cerca de um ano desde que eu examinei o muito popular método de negociação RSI de 2 períodos de Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.

Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Em 2018, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o sistema em perdas. Tem vindo a recuperar-se lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de equidade que descreve a curva de equidade do sistema de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1983. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 120.

Aqui está uma visão de closeup dos últimos 19 trades, que abrange os últimos cinco anos.

As regras comerciais de Larry Connors são muito simples e consistem em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.

Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:

Patrimônio de partida: $ 100,000. Risco por comércio: US $ 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido.

O indicador RSI de 2 períodos está perdendo sua vantagem? Difícil de dizer neste momento. Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema de negociação básico por Larry Connors.

Dias após a abertura de um comércio.

Primeiro, deixe-nos dar uma olhada em como o mercado se comporta após a instalação do RSI ocorrer. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes retrocessos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta foi um método de negociação bem conhecido e efetivo e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é desencadeado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Em seguida, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias depois de abrir um comércio. O mercado tem tendência a escalar após a instalação do comércio ou tende a diminuir? Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o total P & amp; L com base no número de dias de retenção.

Clique para ampliar a imagem.

Em geral, quanto mais longo o período de retenção, mais P & amp; L é gerado. Isso mostra que após o nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. É importante também notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra a robustez neste parâmetro específico.

Período médio de saída móvel.

As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima dessa média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para esta saída média móvel. Como o gráfico de barras acima, testei os valores 1-30 para o período usado na média móvel.

Clique para ampliar a imagem.

Neste gráfico, podemos ver o lucro crescente à medida que aumentamos o período médio móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14, enquanto continuamos com nosso valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída.

Limite RSI.

Observe o valor de limiar usado para determinar se o mercado se retirou o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que olharmos uma gama de valores limiar de 1-30.

Clique para obter imagens maiores.

Nós vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom.

Com base nas informações que analisamos neste artigo, vamos modificar Connors & # 8217; regras de negociação. Faremos as seguintes alterações:

Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída.

Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.

Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de retenção mais longo, aumentando o nosso período médio móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a assumir mais negócios e manter essas negociações por longos períodos de tempo.

Adicionando Stop Loss.

Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Deixe adicionar uma perda de parada de US $ 2.000 em cada comércio e veja como isso irá alterar os resultados. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada difícil de US $ 2.000.

Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicarão um sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada difícil de $ 2,000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos aumentos.

Em diferentes mercados.

Deixe agora olhar para o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação.

Clique para ampliar.

Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETFs acima quando comparado com SPY. Isto é devido ao fato de SPY estar em frente desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema mantém-se bem nesses mercados diferentes.

Conclusão.

O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.

Obter o livro.

Transferências.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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RSI e como lucrar com isso.

Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.

Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.

Sistema RSI (2).

Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.

O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 a março de 2018. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.

RSI (2) Resultados do sistema.

Percentagem de vencedores: 67%

Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.

Estratégia acumulada RSI (2).

Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.

RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.

Resultados cumulativos do sistema RSI (2).

Percentagem de vencedores: 67%

S & amp; P Cash Market.

O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.

Conclusões.

Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.

O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.

Obter o livro.

TradeStation RSI (2) WorkSpace.

Atualização 2018:

Um artigo adicional foi publicado em 2018, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 nas ações dos EUA.

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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobreviver e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender ações de sobrevenda) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.

Testando a Estratégia de Negociação RSI 2.

Acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.

O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:

O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & amp; P 500 quando é sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é apresentada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Pontos totais feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando o Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Pontos totais feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• Drawdown máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2018. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de trades = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Pontos totais feitos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• Drawdown máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho rentável tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2018, 2018 e 2017. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2018. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:

A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.

O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:

• Número de trades = 50.

• Número de Vencedores = 88%

• Total de pontos feitos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:

• Número de trades = 127.

• Número de Vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• Drawdown máximo = -7,25%

Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2018, consegui os seguintes resultados:

• Número de trades = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Pontos totais feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• Drawdown máximo = -19,38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente funcionou bastante bem a cada ano, exceto em 2018, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.

De acordo com a Connors, os estoques aumentaram o risco versus os índices porque podem ir para zero (enquanto os índices podem "#"). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.

Em Stock Trading Strategies That Work, a Connors analisa todos os estoques com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume diário médio de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de US $ 5.

Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis ​​saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e esse # 8220; o ganho médio nesses estoques foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de retenção. & # 8221;

Para testar esta abordagem final, criei as seguintes regras de estratégia de portfólio:

O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu corri a estratégia em todos os estoques no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2018. Desta vez incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:

• Número de trades = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• Drawdown máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!

No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & P 500.

Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.

É importante também considerar que esta estratégia implica a negociação precisamente ao fim. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia de indicadores do RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.

Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.

Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).

A idéia de um indicador cumulativo também é uma que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.

Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download.

Obrigado pela leitura. Você pode gostar:

- Como vencer Wall Street: mais de 30 estratégias de negociação para estoques.

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem componentes históricos / partes descartadas.

Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.

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14 opiniões.

21 de janeiro de 2018.

Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.

22 de janeiro de 2018.

De acordo, pode ser interessante ver como ele vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.

24 de janeiro de 2018.

Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:

SetPositionSize (1, spsShares)

Além disso, você precisa deste?

25 de janeiro de 2018.

Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.

PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.

26 de janeiro de 2018.

melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.

26 de janeiro de 2018.

Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?

25 de janeiro de 2017.

A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o capital aumentado, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.

25 de janeiro de 2017.

Sim, esse é um bom ponto. Tenho a intenção de atualizar este artigo.

25 de janeiro de 2017.

Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?

25 de janeiro de 2017.

25 de janeiro de 2017.

Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.

26 de janeiro de 2017.

O universo de ações está completo ou existe um viés de sobrevivência nos resultados?

Pode não lembrar agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques excluídos. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.

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JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

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