Sistema de negociação em excel
Sistema de negociação em excel
Este curso on-line mostra-o passo a passo como criar um modelo automatizado sofisticado de negociação de ações usando o Microsoft Excel. O idioma Visual Basic (VBA) da Microsoft é usado em conjunto com a interface do usuário do Excel, fórmulas e recursos de cálculo para oferecer uma ferramenta de negociação poderosa e flexível.
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O modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, cruzamentos médios móveis, estocásticos, bandas Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDE / Active-X e módulos de código. O modelo incorpora características de negociação de tendências e swing-trading. O recurso de swing-trading pode ser ativado ou desativado, dependendo do seu estilo de investimento. Depois de construir o modelo, você simplesmente importa os dados que você precisa, execute o modelo automaticamente com um clique de um botão e faça suas decisões comerciais.
O sistema funciona com a sua escolha de arquivos ASCII. TXT GRÁTIS disponíveis na internet (do Yahoo! Finance ou outro provedor) ou do seu serviço de dados de inscrição (com o nosso sem um link DDE). O modelo pode ser usado sozinho ou em conjunto com sua análise fundamental de mercado e de mercado para melhorar o tempo de investimento e evitar situações não lucrativas.
Um modelo de Backtesting pré-construído separado também está incluído para análises históricas e testes de vários estoques e períodos de tempo.
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Sistema de negociação em excel
Este curso on-line mostra como criar um modelo automatizado de negociação de ações usando o Microsoft Excel. O modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, cruzamentos médios móveis, estocásticos, bandas Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDE / Active-X e módulos de código.
Este curso on-line orienta você a construir um modelo de rotação de fundos do setor de longo prazo usando o Microsoft Excel. O Sistema é baseado no Modelo de Rotação do Setor do economista de mercado clássico. Incorpora três indicadores técnicos comprovados - força relativa, cruzamentos médios móveis e inclinação média móvel, para identificar os fundos do setor mais prováveis de fornecer lucros a longo prazo. O Sistema pode ser usado com qualquer fundo mútuo, índice, SPDR, ETF, futuro ou outra segurança de índice.
Este curso on-line mostra como construir e usar um modelo de negociação de spread automatizado no Microsoft Excel. O Sistema captura a diferença de preço entre os pares de segurança de qualquer tipo - índices, ações, futuros, opções, LEAPs, etc. Os retornos de spread geralmente não estão correlacionados com outras estratégias, tornando o modelo uma excelente adição ao seu programa de negociação. O Sistema usa três indicadores técnicos comprovados - médias móveis exponenciais, Oscilador de Preço Percentual (PPO) e Canais Donchian.
Perguntas frequentes.
Nossos cursos te ensinam como construir os componentes, o código, as fórmulas e a arquitetura de gerenciamento de dados para os modelos de negociação em funcionamento. Embora seja possível aprender cada parte individualmente, nenhum livro mostra como integrar todas essas habilidades em um modelo de negociação funcional. Nossos cursos oferecem tremendas economias de tempo e dinheiro, aliviando a necessidade de descobrir e implementar o conhecimento necessário para construir modelos comerciais de nível institucional no Excel. Os cursos se concentram diretamente na construção de modelos comerciais sem o conteúdo desnecessário ou excessivamente generalizado encontrado na maioria dos livros do Excel e Visual Basic. Além disso, o conhecimento é transferível para qualquer tipo de modelos comerciais, de investimento, estatísticos ou econômicos, proporcionando valor de longo prazo muito além dos próprios cursos.
Sim, os modelos contêm gráficos para mostrar desempenho histórico e sinais comerciais versus preço. Os modelos de negociação automatizados que você constrói são baseados em cálculo, em vez de ferramentas gráficas de gráficos. A maior força dos modelos é a capacidade de calcular os sinais comerciais em centenas de ações, fundos ou spreads rapidamente.
Sim. Além dos materiais do curso, são fornecidos modelos de backtesting separados para download para que você possa testar vários estoques, fundos e spreads.
O objetivo desses cursos on-line é ensinar as habilidades e técnicas de construção de modelos comerciais no Excel. É necessário construir o modelo como parte do curso. Por conveniência, cada curso inclui um modelo completo de backtesting pré-construído incorporando os mesmos indicadores e lógica. Não há substituto para construir um modelo desde o ponto de vista de saber como ele funciona em condições comerciais reais. Isto é especialmente importante para os profissionais de investimento, que devem conhecer todos os detalhes e nuances de suas ferramentas para atender aos requisitos de risco e divulgação.
Sim. Cada curso discute lógica de negociação e regras em profundidade significativa. Os modelos não são "caixas pretas". Você é ensinado como a lógica do sistema funciona de modo que seus pontos fortes e fracos sejam claramente evidentes.
Sim. Estão disponíveis dois métodos de suporte: 1) Uma seção de perguntas freqüentes on-line está incluída em cada curso e 2) Se a seção de FAQs não responder sua pergunta, o suporte por e-mail está disponível gratuitamente.
Sistema de negociação completo.
Excel sistema de negociação completo para análise técnica.
Excel Complete Trading System.
Analisador XL - Biblioteca de 146 funções de análise técnica, indicadores e especialistas sob a forma de fórmulas do Excel. Um indicador é usado para determinar a tendência de um mercado, a força do mercado e a direção do mercado. Um especialista é um sistema de mercado de ações predefinido. Downloader XL - baixa dados históricos históricos de estoque, índice e fundos mútuos de Yahoo! Finança. Os dados históricos estão disponíveis nas trocas nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália, Austrália, Nova Zelândia, Índia e muito mais. BulkQuotes XL - projetado para lidar facilmente com downloads e atualizações para dezenas ou centenas de tickers simultaneamente. O BulkQuotes XL é projetado como um complemento do Excel, oferecendo-lhe uma grande flexibilidade e permitindo que você aplique imediatamente análises técnicas aos dados baixados. Você pode até ter suas próprias macros aplicadas instantaneamente em todos os seus tickers. RT Quotes XL - faz o download de ações em tempo real, índice, futuros, opções e cotações de fundos mútuos diretamente nas planilhas do Microsoft Excel. As cotações em tempo real gratuitas de 15 minutos e com base em taxas de ações, opções, índices e fundos mútuos são obtidas de Yahoo! Finança. Os dados estão disponíveis em mais de 50 mercados mundiais, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Austrália e Índia. As cotações em tempo real baseadas em taxas estão disponíveis no PCQuote para ações, opções, índices e futuros. Predictor XL - Ferramenta de previsão de rede neural que resolve rápida e precisamente problemas de previsão e estimativa. É projetado desde o início para auxiliar os especialistas na solução de problemas de previsão do mundo real. A ferramenta Excel traz maior precisão e precisão para uma grande variedade de tarefas, incluindo o preço das ações e a previsão do mercado. Backtesting XL - Um suplemento para testar estratégias de negociação no Microsoft Excel. Ele permite o teste e a avaliação de estratégias comerciais de fim de dia usando dados históricos. As funções podem ser usadas opcionalmente no Excel VBA. O complemento de back-testing suporta funcionalidades avançadas, como pyramiding (mudança de tamanho de posição durante um comércio aberto), limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro e customização de preço de compra / venda ( comércio nos preços Open, Close, High ou Low de hoje ou amanhã). Classificador XL - Um complemento para Excel projetado para auxiliar especialistas em tarefas de reconhecimento de padrões e mineração de dados do mundo real. Ele esconde a complexidade subjacente dos processos de rede neural ao fornecer gráficos e estatísticas para o usuário facilmente entender os resultados. A capacidade de lidar com numerosas variáveis, muitas vezes inter-relacionadas, é amplamente aplicável à classificação de dados de mercado. Por exemplo, um comerciante pode querer classificar ações como comprar, manter ou vender com base em dados históricos. Portfolio XL - um complemento de rastreamento de portfólio para o Microsoft Excel. Ele permite que você crie um portfólio de ações que podem ser atualizadas intra-dia. Você especifica determinados tickers, o preço e a data de compra e o Portfolio XL monitora o valor do preço do seu portfólio e do histórico de transações. Ele também exibe o valor atual de suas ações. Opções XL - cadeias de opções e download da série LEAPS para o Microsoft Excel. Ele faz o download de cadeias para opções negociadas nessas bolsas: CBOE (Chicago Board Options Exchange), AMEX (American Stock Exchange), PHLX (Bolsa de Valores de Filadélfia), PCX ou PSE (Bolsa de Valores do Pacífico), ISE (International Securities Exchange).
O sistema de negociação completo para atualizações de versão do Excel é gratuito para toda a vida.
(Atualizado em 2018-09-02)
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Navegue as principais categorias de soluções do Excel.
Outras soluções de negócios do Excel são categorizadas como soluções do Excel grátis e as mais populares. Outras soluções propostas para requisitos de usuários específicos podem ser encontradas no Fórum de Ajuda do Excel ou propostas como um projeto para a comunidade freelance do Excel.
Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
Os seus resultados de resposta estão te enganando?
Você já começou a negociar uma estratégia que desempenha bem nos backtests, mas oferece um resultado muito diferente quando você começa a negociar com dinheiro real?
Poderia seus relatórios de resposta estar enganando você, indicando que uma estratégia é ótima, mas realmente só mostra você parte da imagem geral?
Como você se dá uma chance melhor de desenvolver sistemas de negociação que sejam robustos e funcionem bem no futuro?
Kevin Davey (não o cara retratado acima!), Campeão do World Cup Trading da kjtradingsystems, vem criando estratégias de negociação há mais de 25 anos. No Episódio 5 do podcast BetterSystemTrader, ele diz:
Para reduzir as hipóteses de que isso possa ocorrer, ele completa a análise de Monte Carlo em todos os seus sistemas para garantir que eles sejam robustos e atinjam seus requisitos de risco antes que ele coloque seu dinheiro na linha.
O que é a análise de Monte Carlo e como pode ser usado para melhorar seus próprios resultados de negociação? Leia mais, vamos lhe mostrar.
O que é a análise de Monte Carlo?
A análise de Monte Carlo é um processo que permite que você obtenha uma imagem mais precisa do desempenho de uma estratégia comercial além do que um relatório de backtest padrão pode fornecer.
Um relatório de backtest mostra os resultados de uma série de negócios em uma ordem específica, mas o problema é que é apenas história, você não sabe o que vai acontecer no futuro. E se muitos negócios perdidos aparecerem em uma fileira, qual tipo de redução você experimentará? Qual a chance de conseguir uma redução maior do que o esperado ou uma série de negociações perdidas por mais do que o esperado?
A análise de Monte Carlo basicamente permite que você arrase a ordem dos negócios em um backtest para fornecer uma melhor compreensão do possível desempenho futuro, com base no pressuposto de que trades futuros terão características semelhantes a trades históricos, mas em uma ordem desconhecida.
Os resultados permitem que você determine as probabilidades de redução e os níveis de lucro e a chance de sua conta comercial ser completamente eliminada.
Será que é realmente importante?
Sim, mesmo os profissionais experientes como Kevin o usam e é por isso que:
Na verdade, encontrei casos em que a curva de andamento para a frente parecia excelente - provavelmente muitas pessoas simplesmente tomaram a decisão: "Ei, eu vou trocar isso". Mas quando eu executei a simulação de Monte Carlo, descobri que lá era realmente muito mais risco no sistema e era muito mais arriscado do que eu esperava. Então, basicamente, a quantidade de retorno que eu estava obtendo em comparação com a quantidade de risco que eu poderia ter, que não apareceu necessariamente naquela curva de patrimônio histórico, era muito demais para o lucro que eu estava obtendo, e basicamente eu disse " Bem, eu não posso trocar esse sistema em particular ".
Usando a ferramenta de análise de Monte Carlo.
Kevin ofereceu uma cópia gratuita da ferramenta de análise de Monte Carlo que ele desenvolveu no Excel, para todos os ouvintes do podcast do Better System Trader. Existe um link para baixar a ferramenta no final deste artigo, mas vamos primeiro ver como isso funciona e como aplicar os resultados à nossa própria negociação.
Quando você abre o simulador, existem alguns valores que você precisa inserir com base em seus próprios parâmetros comerciais comerciais. (Se solicitar que você ative as macros, você precisará dizer sim caso contrário o simulador não funcionará).
Para configurar o simulador, insira seus detalhes de negociação nas seções azul claro, começando no canto superior esquerdo com o patrimônio inicial básico, o nível no qual você interromperia a negociação do sistema se o patrimônio da conta caiu abaixo dele e o número médio de negócios por ano :
Para inserir seus negócios no simulador, pressione o & # 8216; Limpar & # 8217; clique e cole a lista de ganhos e perdas comerciais em $ no relatório do backtest.
Para este exemplo, usaremos uma lista de negócios de 1805 ao longo de 10,5 anos. Com base em um saldo inicial de US $ 10.000, o CAR é de 31% e o Drawdown máximo é de 11%, o que resulta em uma curva bastante equitativa de equidade:
Os resultados podem parecer impressionantes, mas vamos executá-lo através do simulador de Monte Carlo. Ao adicionar as negociações no simulador e pressionando o botão Calcular, o simulador percorre a lista de trades 2500 vezes, aleatorizando a seqüência de negócios a cada vez. Nós estabelecemos um patrimônio inicial de US $ 10.000 para corresponder ao backtest e o nível de negociação de parada foi ajustado para US $ 8.000.
Os resultados do simulador são muito interessantes.
Analisando os resultados.
Nós usamos a lista de comércio através do simulador de Monte Carlo e agora é hora de comparar os resultados com o backtest:
A primeira coisa a notar é que o Median Drawdown para as simulações de Monte Carlo é de 24,6%, porém o backtest relatou uma Drawdown máxima de 11%. Como isso pode ser?
Ao mudar a ordem dos negócios, identificamos que a estratégia realmente contém mais riscos que o relatório Backtest mostra. A seqüência favorável dos negócios no backtest é subestimar o risco real!
Além disso, se o relatório de backtest apenas produz uma redução de 11%, mas o Monte Carlo Median Drawdown é de 24,6%, há prováveis sequências de negócios que produziram 50% de redução ou maiores, muito superiores ao limite de redução de 20%.
Note-se que a negociação desta estratégia com um saldo inicial de US $ 10.000 tem uma chance de 33% de atingir ou exceder o limite de redução de 20%. Esse risco de arruinar é muito alto demais.
Aplicando os resultados.
Os resultados de Monte Carlo mostraram que a partir de uma conta de US $ 10.000 e um limite de redução de 20%, temos 33% de chances de arruinar e a redução média de 24,6% é maior que o limite de retirada. O que podemos fazer sobre isso?
Sem ajustar as regras da estratégia ou o risco por comércio, parece que a melhor abordagem é começar com um maior saldo da conta. Ao verificar a tabela de resultados amarelos no simulador de Monte Carlo, podemos ver que provavelmente devemos trocar essa estratégia com US $ 25.000 ou mais:
Conclusão.
Agora podemos ver a importância da análise de Monte Carlo no processo de desenvolvimento do sistema. Este exemplo básico nos mostrou como os resultados do backtest, que apenas mostram o desempenho de uma ordem de negócios, podem não mostrar a imagem completa.
Ao executar a lista de comércio através do simulador de Monte Carlo, determinamos:
O valor Maximum Drawdown no relatório backtest (-11%) baseou-se em uma corrida favorável de negócios e estava subestimando o risco real de redução, com as simulações de Monte Carlo mostrando uma redução média de -24,6% O risco de ruína ao negociar um O tamanho da conta de $ 10.000 foi de 33%, muito arriscado para o comércio, então um tamanho de conta maior ou menor risco de comércio seria necessário para reduzir a possibilidade de arruinar.
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Eu acho que seus resultados de Monte Carlo podem estar te enganando. Você só pode usar a quantidade de dólar P & amp; L se o tamanho do seu comércio permanecer constante. Ou sinto falta de nada?
Oi Nikolay, essa é uma ótima pergunta, então eu pedi a Kevin Davey para responder. Foi assim que ele explicou:
& # 8220; Ao avaliar uma estratégia de negociação potencial, eu gosto de ver seu desempenho sem qualquer dimensionamento de posição ou técnicas de gerenciamento de dinheiro aplicadas. Então, tipicamente avaliamos estratégias potenciais com um tamanho constante de 1 contrato. Se a estratégia for passada (o que significa que tem expectativa positiva a longo prazo), eu a incorporarei a várias carteiras estratégicas que eu tenho e incorporarei o dimensionamento de posição nesse ponto. & # 8221;
Espero que ajude,
Grande pergunta Nikolay. Além da resposta que eu dei a Andrew, eu também deveria mencionar que, se você conhece a linguagem macro do Excel, é bastante simples de adicionar qualquer abordagem de dimensionamento de posição que você deseja. Para uma abordagem fraccional fixa, por exemplo, só precisaria de algumas linhas de código extra.
Então, o simulador é bom porque você pode adaptá-lo às suas necessidades.
Para as pessoas que participam da minha oficina, eu forneço aos alunos uma versão especial do simulador que inclui dimensionamento de posição fracionada fixa.
Olá & # 8230;.como muitas simulações que Monte Carlo realiza? Existem números de confiança?
Este simulador executa 2500 iterações. Não calcula os intervalos de confiança. Se você conhece a linguagem de macro do Excel, você pode facilmente alterar ou modificar o código para o que deseja que o simulador faça.
Trackbacks.
[& # 8230;] prometeu, aqui está o link para a simulação de Monte Carlo, descobri que eu usei no [& # 8230;]
[& # 8230;] esta publicação no bettersystemtrader, Andrew Swanscott entrevista Kevin Davey da KJ Trading Systems que [& # 8230;]
A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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Este curso on-line mostra como criar um modelo automatizado de negociação de ações usando o Microsoft Excel. O modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, cruzamentos médios móveis, estocásticos, bandas Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDE / Active-X e módulos de código.
Este curso on-line orienta você a construir um modelo de rotação de fundos do setor de longo prazo usando o Microsoft Excel. O Sistema é baseado no Modelo de Rotação do Setor do economista de mercado clássico. Incorpora três indicadores técnicos comprovados - força relativa, cruzamentos médios móveis e inclinação média móvel, para identificar os fundos do setor mais prováveis de fornecer lucros a longo prazo. O Sistema pode ser usado com qualquer fundo mútuo, índice, SPDR, ETF, futuro ou outra segurança de índice.
Este curso on-line mostra como construir e usar um modelo de negociação de spread automatizado no Microsoft Excel. O Sistema captura a diferença de preço entre os pares de segurança de qualquer tipo - índices, ações, futuros, opções, LEAPs, etc. Os retornos de spread geralmente não estão correlacionados com outras estratégias, tornando o modelo uma excelente adição ao seu programa de negociação. O Sistema usa três indicadores técnicos comprovados - médias móveis exponenciais, Oscilador de Preço Percentual (PPO) e Canais Donchian.
Perguntas frequentes.
Nossos cursos te ensinam como construir os componentes, o código, as fórmulas e a arquitetura de gerenciamento de dados para os modelos de negociação em funcionamento. Embora seja possível aprender cada parte individualmente, nenhum livro mostra como integrar todas essas habilidades em um modelo de negociação funcional. Nossos cursos oferecem tremendas economias de tempo e dinheiro, aliviando a necessidade de descobrir e implementar o conhecimento necessário para construir modelos comerciais de nível institucional no Excel. Os cursos se concentram diretamente na construção de modelos comerciais sem o conteúdo desnecessário ou excessivamente generalizado encontrado na maioria dos livros do Excel e Visual Basic. Além disso, o conhecimento é transferível para qualquer tipo de modelos comerciais, de investimento, estatísticos ou econômicos, proporcionando valor de longo prazo muito além dos próprios cursos.
Sim, os modelos contêm gráficos para mostrar desempenho histórico e sinais comerciais versus preço. Os modelos de negociação automatizados que você constrói são baseados em cálculo, em vez de ferramentas gráficas de gráficos. A maior força dos modelos é a capacidade de calcular os sinais comerciais em centenas de ações, fundos ou spreads rapidamente.
Sim. Além dos materiais do curso, são fornecidos modelos de backtesting separados para download para que você possa testar vários estoques, fundos e spreads.
O objetivo desses cursos on-line é ensinar as habilidades e técnicas de construção de modelos comerciais no Excel. É necessário construir o modelo como parte do curso. Por conveniência, cada curso inclui um modelo completo de backtesting pré-construído incorporando os mesmos indicadores e lógica. Não há substituto para construir um modelo desde o ponto de vista de saber como ele funciona em condições comerciais reais. Isto é especialmente importante para os profissionais de investimento, que devem conhecer todos os detalhes e nuances de suas ferramentas para atender aos requisitos de risco e divulgação.
Sim. Cada curso discute lógica de negociação e regras em profundidade significativa. Os modelos não são "caixas pretas". Você é ensinado como a lógica do sistema funciona de modo que seus pontos fortes e fracos sejam claramente evidentes.
Sim. Estão disponíveis dois métodos de suporte: 1) Uma seção de perguntas freqüentes on-line está incluída em cada curso e 2) Se a seção de FAQs não responder sua pergunta, o suporte por e-mail está disponível gratuitamente.
Sistema de negociação completo.
Excel sistema de negociação completo para análise técnica.
Excel Complete Trading System.
Analisador XL - Biblioteca de 146 funções de análise técnica, indicadores e especialistas sob a forma de fórmulas do Excel. Um indicador é usado para determinar a tendência de um mercado, a força do mercado e a direção do mercado. Um especialista é um sistema de mercado de ações predefinido. Downloader XL - baixa dados históricos históricos de estoque, índice e fundos mútuos de Yahoo! Finança. Os dados históricos estão disponíveis nas trocas nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália, Austrália, Nova Zelândia, Índia e muito mais. BulkQuotes XL - projetado para lidar facilmente com downloads e atualizações para dezenas ou centenas de tickers simultaneamente. O BulkQuotes XL é projetado como um complemento do Excel, oferecendo-lhe uma grande flexibilidade e permitindo que você aplique imediatamente análises técnicas aos dados baixados. Você pode até ter suas próprias macros aplicadas instantaneamente em todos os seus tickers. RT Quotes XL - faz o download de ações em tempo real, índice, futuros, opções e cotações de fundos mútuos diretamente nas planilhas do Microsoft Excel. As cotações em tempo real gratuitas de 15 minutos e com base em taxas de ações, opções, índices e fundos mútuos são obtidas de Yahoo! Finança. Os dados estão disponíveis em mais de 50 mercados mundiais, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Austrália e Índia. As cotações em tempo real baseadas em taxas estão disponíveis no PCQuote para ações, opções, índices e futuros. Predictor XL - Ferramenta de previsão de rede neural que resolve rápida e precisamente problemas de previsão e estimativa. É projetado desde o início para auxiliar os especialistas na solução de problemas de previsão do mundo real. A ferramenta Excel traz maior precisão e precisão para uma grande variedade de tarefas, incluindo o preço das ações e a previsão do mercado. Backtesting XL - Um suplemento para testar estratégias de negociação no Microsoft Excel. Ele permite o teste e a avaliação de estratégias comerciais de fim de dia usando dados históricos. As funções podem ser usadas opcionalmente no Excel VBA. O complemento de back-testing suporta funcionalidades avançadas, como pyramiding (mudança de tamanho de posição durante um comércio aberto), limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro e customização de preço de compra / venda ( comércio nos preços Open, Close, High ou Low de hoje ou amanhã). Classificador XL - Um complemento para Excel projetado para auxiliar especialistas em tarefas de reconhecimento de padrões e mineração de dados do mundo real. Ele esconde a complexidade subjacente dos processos de rede neural ao fornecer gráficos e estatísticas para o usuário facilmente entender os resultados. A capacidade de lidar com numerosas variáveis, muitas vezes inter-relacionadas, é amplamente aplicável à classificação de dados de mercado. Por exemplo, um comerciante pode querer classificar ações como comprar, manter ou vender com base em dados históricos. Portfolio XL - um complemento de rastreamento de portfólio para o Microsoft Excel. Ele permite que você crie um portfólio de ações que podem ser atualizadas intra-dia. Você especifica determinados tickers, o preço e a data de compra e o Portfolio XL monitora o valor do preço do seu portfólio e do histórico de transações. Ele também exibe o valor atual de suas ações. Opções XL - cadeias de opções e download da série LEAPS para o Microsoft Excel. Ele faz o download de cadeias para opções negociadas nessas bolsas: CBOE (Chicago Board Options Exchange), AMEX (American Stock Exchange), PHLX (Bolsa de Valores de Filadélfia), PCX ou PSE (Bolsa de Valores do Pacífico), ISE (International Securities Exchange).
O sistema de negociação completo para atualizações de versão do Excel é gratuito para toda a vida.
(Atualizado em 2018-09-02)
Soluções Excel Relacionadas para Sistema de Negociação Completo.
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Outras soluções de negócios do Excel são categorizadas como soluções do Excel grátis e as mais populares. Outras soluções propostas para requisitos de usuários específicos podem ser encontradas no Fórum de Ajuda do Excel ou propostas como um projeto para a comunidade freelance do Excel.
Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
Os seus resultados de resposta estão te enganando?
Você já começou a negociar uma estratégia que desempenha bem nos backtests, mas oferece um resultado muito diferente quando você começa a negociar com dinheiro real?
Poderia seus relatórios de resposta estar enganando você, indicando que uma estratégia é ótima, mas realmente só mostra você parte da imagem geral?
Como você se dá uma chance melhor de desenvolver sistemas de negociação que sejam robustos e funcionem bem no futuro?
Kevin Davey (não o cara retratado acima!), Campeão do World Cup Trading da kjtradingsystems, vem criando estratégias de negociação há mais de 25 anos. No Episódio 5 do podcast BetterSystemTrader, ele diz:
Para reduzir as hipóteses de que isso possa ocorrer, ele completa a análise de Monte Carlo em todos os seus sistemas para garantir que eles sejam robustos e atinjam seus requisitos de risco antes que ele coloque seu dinheiro na linha.
O que é a análise de Monte Carlo e como pode ser usado para melhorar seus próprios resultados de negociação? Leia mais, vamos lhe mostrar.
O que é a análise de Monte Carlo?
A análise de Monte Carlo é um processo que permite que você obtenha uma imagem mais precisa do desempenho de uma estratégia comercial além do que um relatório de backtest padrão pode fornecer.
Um relatório de backtest mostra os resultados de uma série de negócios em uma ordem específica, mas o problema é que é apenas história, você não sabe o que vai acontecer no futuro. E se muitos negócios perdidos aparecerem em uma fileira, qual tipo de redução você experimentará? Qual a chance de conseguir uma redução maior do que o esperado ou uma série de negociações perdidas por mais do que o esperado?
A análise de Monte Carlo basicamente permite que você arrase a ordem dos negócios em um backtest para fornecer uma melhor compreensão do possível desempenho futuro, com base no pressuposto de que trades futuros terão características semelhantes a trades históricos, mas em uma ordem desconhecida.
Os resultados permitem que você determine as probabilidades de redução e os níveis de lucro e a chance de sua conta comercial ser completamente eliminada.
Será que é realmente importante?
Sim, mesmo os profissionais experientes como Kevin o usam e é por isso que:
Na verdade, encontrei casos em que a curva de andamento para a frente parecia excelente - provavelmente muitas pessoas simplesmente tomaram a decisão: "Ei, eu vou trocar isso". Mas quando eu executei a simulação de Monte Carlo, descobri que lá era realmente muito mais risco no sistema e era muito mais arriscado do que eu esperava. Então, basicamente, a quantidade de retorno que eu estava obtendo em comparação com a quantidade de risco que eu poderia ter, que não apareceu necessariamente naquela curva de patrimônio histórico, era muito demais para o lucro que eu estava obtendo, e basicamente eu disse " Bem, eu não posso trocar esse sistema em particular ".
Usando a ferramenta de análise de Monte Carlo.
Kevin ofereceu uma cópia gratuita da ferramenta de análise de Monte Carlo que ele desenvolveu no Excel, para todos os ouvintes do podcast do Better System Trader. Existe um link para baixar a ferramenta no final deste artigo, mas vamos primeiro ver como isso funciona e como aplicar os resultados à nossa própria negociação.
Quando você abre o simulador, existem alguns valores que você precisa inserir com base em seus próprios parâmetros comerciais comerciais. (Se solicitar que você ative as macros, você precisará dizer sim caso contrário o simulador não funcionará).
Para configurar o simulador, insira seus detalhes de negociação nas seções azul claro, começando no canto superior esquerdo com o patrimônio inicial básico, o nível no qual você interromperia a negociação do sistema se o patrimônio da conta caiu abaixo dele e o número médio de negócios por ano :
Para inserir seus negócios no simulador, pressione o & # 8216; Limpar & # 8217; clique e cole a lista de ganhos e perdas comerciais em $ no relatório do backtest.
Para este exemplo, usaremos uma lista de negócios de 1805 ao longo de 10,5 anos. Com base em um saldo inicial de US $ 10.000, o CAR é de 31% e o Drawdown máximo é de 11%, o que resulta em uma curva bastante equitativa de equidade:
Os resultados podem parecer impressionantes, mas vamos executá-lo através do simulador de Monte Carlo. Ao adicionar as negociações no simulador e pressionando o botão Calcular, o simulador percorre a lista de trades 2500 vezes, aleatorizando a seqüência de negócios a cada vez. Nós estabelecemos um patrimônio inicial de US $ 10.000 para corresponder ao backtest e o nível de negociação de parada foi ajustado para US $ 8.000.
Os resultados do simulador são muito interessantes.
Analisando os resultados.
Nós usamos a lista de comércio através do simulador de Monte Carlo e agora é hora de comparar os resultados com o backtest:
A primeira coisa a notar é que o Median Drawdown para as simulações de Monte Carlo é de 24,6%, porém o backtest relatou uma Drawdown máxima de 11%. Como isso pode ser?
Ao mudar a ordem dos negócios, identificamos que a estratégia realmente contém mais riscos que o relatório Backtest mostra. A seqüência favorável dos negócios no backtest é subestimar o risco real!
Além disso, se o relatório de backtest apenas produz uma redução de 11%, mas o Monte Carlo Median Drawdown é de 24,6%, há prováveis sequências de negócios que produziram 50% de redução ou maiores, muito superiores ao limite de redução de 20%.
Note-se que a negociação desta estratégia com um saldo inicial de US $ 10.000 tem uma chance de 33% de atingir ou exceder o limite de redução de 20%. Esse risco de arruinar é muito alto demais.
Aplicando os resultados.
Os resultados de Monte Carlo mostraram que a partir de uma conta de US $ 10.000 e um limite de redução de 20%, temos 33% de chances de arruinar e a redução média de 24,6% é maior que o limite de retirada. O que podemos fazer sobre isso?
Sem ajustar as regras da estratégia ou o risco por comércio, parece que a melhor abordagem é começar com um maior saldo da conta. Ao verificar a tabela de resultados amarelos no simulador de Monte Carlo, podemos ver que provavelmente devemos trocar essa estratégia com US $ 25.000 ou mais:
Conclusão.
Agora podemos ver a importância da análise de Monte Carlo no processo de desenvolvimento do sistema. Este exemplo básico nos mostrou como os resultados do backtest, que apenas mostram o desempenho de uma ordem de negócios, podem não mostrar a imagem completa.
Ao executar a lista de comércio através do simulador de Monte Carlo, determinamos:
O valor Maximum Drawdown no relatório backtest (-11%) baseou-se em uma corrida favorável de negócios e estava subestimando o risco real de redução, com as simulações de Monte Carlo mostrando uma redução média de -24,6% O risco de ruína ao negociar um O tamanho da conta de $ 10.000 foi de 33%, muito arriscado para o comércio, então um tamanho de conta maior ou menor risco de comércio seria necessário para reduzir a possibilidade de arruinar.
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Eu acho que seus resultados de Monte Carlo podem estar te enganando. Você só pode usar a quantidade de dólar P & amp; L se o tamanho do seu comércio permanecer constante. Ou sinto falta de nada?
Oi Nikolay, essa é uma ótima pergunta, então eu pedi a Kevin Davey para responder. Foi assim que ele explicou:
& # 8220; Ao avaliar uma estratégia de negociação potencial, eu gosto de ver seu desempenho sem qualquer dimensionamento de posição ou técnicas de gerenciamento de dinheiro aplicadas. Então, tipicamente avaliamos estratégias potenciais com um tamanho constante de 1 contrato. Se a estratégia for passada (o que significa que tem expectativa positiva a longo prazo), eu a incorporarei a várias carteiras estratégicas que eu tenho e incorporarei o dimensionamento de posição nesse ponto. & # 8221;
Espero que ajude,
Grande pergunta Nikolay. Além da resposta que eu dei a Andrew, eu também deveria mencionar que, se você conhece a linguagem macro do Excel, é bastante simples de adicionar qualquer abordagem de dimensionamento de posição que você deseja. Para uma abordagem fraccional fixa, por exemplo, só precisaria de algumas linhas de código extra.
Então, o simulador é bom porque você pode adaptá-lo às suas necessidades.
Para as pessoas que participam da minha oficina, eu forneço aos alunos uma versão especial do simulador que inclui dimensionamento de posição fracionada fixa.
Olá & # 8230;.como muitas simulações que Monte Carlo realiza? Existem números de confiança?
Este simulador executa 2500 iterações. Não calcula os intervalos de confiança. Se você conhece a linguagem de macro do Excel, você pode facilmente alterar ou modificar o código para o que deseja que o simulador faça.
Trackbacks.
[& # 8230;] prometeu, aqui está o link para a simulação de Monte Carlo, descobri que eu usei no [& # 8230;]
[& # 8230;] esta publicação no bettersystemtrader, Andrew Swanscott entrevista Kevin Davey da KJ Trading Systems que [& # 8230;]
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